BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в BMO S&P US Small Cap Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) показал доход в 4.62% с начала года и 15.31% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 20 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ZSML.TO закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 17 нояб. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

BMO S&P US Small Cap Index ETF: годовая альфа составляет 6.60%, бета — 0.43, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 25.02.2020.

• Этот ETF участвовал в 100.87% снижения S&P 500 Index, но только в 95.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.43 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.13 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия ZSML.TO составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

ZSML.TO имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BMO S&P US Small Cap Index ETF (ZSML.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BMO S&P US Small Cap Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BMO S&P US Small Cap Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BMO S&P US Small Cap Index ETF показал максимальную просадку в 35.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка BMO S&P US Small Cap Index ETF составляет 4.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.