Сравнение ZSL с TQQQ
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -38.38% против 41.62% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам ZSL и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between ZSL and TQQQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г. | -0.18 |
The correlation between ZSL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
ZSL
TQQQ
Сравнение ZSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.83 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 5.57 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и TQQQ
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -36.97% | -56.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -58.04% | -40.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -81.66% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -81.66% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.71% | -81.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -18.48% | -77.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 12.14% | +60.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и TQQQ
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.28%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 22.28% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 46.14% | +55.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 55.54% | +68.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 67.78% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 66.40% | -0.48% |
Сравнение комиссий ZSL и TQQQ
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и TQQQ
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and TQQQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to TQQQ (22.28%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 41.62% vs -38.38% for ZSL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 41.62% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while TQQQ is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор