PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.83%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -43.83% против 44.95% соответственно.

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between ZSL and TQQQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.17

The correlation between ZSL and TQQQ shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

ZSL vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.80

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
3.01

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.39

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.60

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

11.77

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.80

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

0.42

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.68

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.74

-1.41

Просадки

Сравнение просадок ZSL и TQQQ

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.13%

-36.97%

-57.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-58.04%

-40.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-81.66%

-17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-81.66%

-18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-2.29%

-97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-18.52%

-77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

11.28%

+57.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и TQQQ

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

13.35%

+19.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.85%

36.04%

+69.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.49%

47.60%

+71.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

66.50%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.19%

65.95%

-0.76%

Сравнение комиссий ZSL и TQQQ

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и TQQQ

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and TQQQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.37%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -43.83% for ZSL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 13.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -43.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while TQQQ is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор