Сравнение ZSL с SDOW
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SDOW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs -37.95%/yr for SDOW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for SDOW.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и SDOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у SDOW с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям SDOW по среднегодовой доходности: -43.74% против -37.95% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -59.81%
- 6 месяцев
- -75.78%
- 1 год
- -92.31%
- 3 года*
- -69.67%
- 5 лет*
- -51.93%
- 10 лет*
- -43.74%
SDOW
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -16.21%
- 1 год
- -39.90%
- 3 года*
- -32.27%
- 5 лет*
- -24.52%
- 10 лет*
- -37.95%
Сравнение доходности по годам ZSL и SDOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -59.81% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -15.72% | -33.94% | -25.95% | -28.78% | 4.00% | -49.00% | -66.48% | -49.54% | -0.30% | -52.26% |
Correlation
The correlation between ZSL and SDOW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. SDOW — Ранг доходности на риск
ZSL
SDOW
Сравнение ZSL c SDOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSL | SDOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.45 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSL | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -1.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | -0.56 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 | -0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | -0.78 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZSL и SDOW
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SDOW в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и SDOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.55% | -43.45% | -51.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -74.39% | -24.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -82.35% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -99.26% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.96% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -89.43% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.23% | 27.47% | +40.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и SDOW
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | SDOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.31% | 8.86% | +23.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.86% | 28.01% | +77.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.48% | 36.20% | +83.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 44.29% | +29.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 52.13% | +13.07% |
Сравнение комиссий ZSL и SDOW
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии SDOW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и SDOW
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.52% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and SDOW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (32.31%) compared to SDOW (8.86%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs SDOW's -99.96%.
On 10-year performance, SDOW leads with -37.95% vs -43.74% for ZSL. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDOW has performed better with a -37.95% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
SDOW has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while SDOW is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%). Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for SDOW.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и SDOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор