PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZSL с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с PICK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 14.33%/yr for PICK. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям PICK по среднегодовой доходности: -38.38% против 14.33% соответственно.

ZSL

1 день
7.48%
1 месяц
50.79%
6 месяцев
17.12%
С начала года
-35.96%
1 год
-85.32%
3 года*
-63.16%
5 лет*
-48.77%
10 лет*
-38.38%

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и PICK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-35.96%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%

Correlation

The correlation between ZSL and PICK is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

-0.40

Over the past year, the inverse relationship between ZSL and PICK has strengthened: their correlation has moved from -0.40 to -0.70, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с SIVRZSL с UVIXZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

ZSL vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 33
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZSLPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
1.64

-2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.12

-3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.53

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.54

-8.72

ZSL vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZSL и PICK

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.87%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.81%

-19.54%

-74.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-32.52%

-65.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-36.37%

-62.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-52.72%

-47.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-17.11%

-82.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-24.02%

-72.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

72.29%

6.55%

+65.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и PICK

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.88%

8.43%

+16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.84%

26.74%

+75.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.98%

30.28%

+93.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.58%

28.19%

+47.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.92%

28.28%

+37.64%

Сравнение комиссий ZSL и PICK

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и PICK

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and PICK have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (24.88%) compared to PICK (8.43%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs PICK's -68.87%.

On 10-year performance, PICK leads with 14.33% vs -38.38% for ZSL. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 14.33% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while PICK is Metals. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор