PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

PICK и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PICK и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции PICK уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 16.24% против 19.75% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD
Часто сравнивают с XME:
XME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQXME с FMAT

Сравнение комиссий PICK и XME

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

PICK vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.74

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.15

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

4.30

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

12.24

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.74

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.16

+0.02

Корреляция

Корреляция между PICK и XME составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и XME

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности XME в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок PICK и XME

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-85.89%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-22.60%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-37.27%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-61.69%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-16.34%

+6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-44.44%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

7.94%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и XME

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

11.19%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

28.06%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

35.81%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

32.47%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

32.97%

-4.50%