PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PICK с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с XME

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 14.33%/yr vs 14.85%/yr for XME. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности PICK и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у XME с доходностью -4.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PICK имеют среднегодовую доходность 14.33%, а акции XME немного впереди с 14.85%.

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%

XME

1 день
-4.08%
1 месяц
-16.99%
6 месяцев
-19.88%
С начала года
-4.33%
1 год
36.79%
3 года*
24.85%
5 лет*
20.49%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		-4.33%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between PICK and XME is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.76

The correlation between PICK and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и XME

Секторы
PICK
XME

Сырьевые материалы

96.0%
74.8%

Промышленность

3.1%
0.5%

Технологии

0.9%
2.2%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.6%

Энергетика

0.0%
24.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.0%
XME
74.8%

Промышленность

PICK
3.1%
XME
0.5%

Технологии

PICK
0.9%
XME
2.2%

Финансовые услуги

PICK
0.1%
XME

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
XME
0.6%

Энергетика

PICK
0.0%
XME
24.1%

Коммуникационные услуги

PICK

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

XME

-

Здравоохранение

PICK

-

XME

-

Недвижимость

PICK

-

XME

-

Коммунальные услуги

PICK

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD
Часто сравнивают с XME:
XME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMATXME с QQQ

Доходность на риск

PICK vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.01

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.50

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.45

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

3.45

+4.09

PICK vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа XME равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и XME

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-85.89%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-25.43%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-30.47%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-37.27%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-61.69%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-25.43%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.02%

-43.98%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

10.69%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и XME

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 8.43% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

8.26%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.74%

28.16%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

36.43%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

32.73%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

32.87%

-4.59%

Сравнение комиссий PICK и XME

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и XME

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XME в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.38%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

PICK and XME have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (8.43%) compared to XME (8.26%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 14.85% vs 14.33% for PICK. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XME has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 14.85% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for PICK.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.38% for XME.

PICK is categorized as Metals, while XME is Materials. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.35% for XME.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор