PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PICK с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с DIVS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while DIVS is a Global Equities fund actively managed by Guinness Atkinson. PICK is passively managed, while DIVS is actively managed. Over the past 5 years, PICK returned 11.12%/yr vs 9.99%/yr for DIVS. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PICK charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for DIVS.

Доходность

Сравнение доходности PICK и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у DIVS с доходностью 14.44%.

PICK

1 день
2.31%
1 месяц
7.95%
6 месяцев
5.90%
С начала года
24.23%
1 год
67.77%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
15.40%
Всё время*
5.59%

DIVS

1 день
0.45%
1 месяц
4.75%
6 месяцев
8.56%
С начала года
14.44%
1 год
19.20%
3 года*
14.45%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIVS

SmartETFs Dividend Builder ETF
$56.22K$49.97K$58.05K

PICK

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
$51.18M$46.26M$52.13M

Сравнение доходности по годам PICK и DIVS

2026 (YTD)20252024202320222021
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		24.23%51.89%-16.37%9.69%2.54%7.98%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		14.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.30%

Correlation

The correlation between PICK and DIVS is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.56

The correlation between PICK and DIVS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и DIVS

Секторы
PICK
DIVS

Сырьевые материалы

97.1%

-

Промышленность

1.2%
25.2%

Технологии

0.8%
21.4%

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.1%
13.1%

Потребительский защитный сектор

0.1%
21.0%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Здравоохранение

-

13.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
97.1%
DIVS

-

Промышленность

PICK
1.2%
DIVS
25.2%

Технологии

PICK
0.8%
DIVS
21.4%

Энергетика

PICK
0.5%
DIVS

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
DIVS
13.1%

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
DIVS
21.0%

Коммуникационные услуги

PICK

-

DIVS
3.3%

Потребительский циклический сектор

PICK

-

DIVS
2.4%

Здравоохранение

PICK

-

DIVS
13.6%

Недвижимость

PICK

-

DIVS

-

Коммунальные услуги

PICK

-

DIVS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYMDIVS с SOXX

Доходность на риск

PICK vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PICK c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKDIVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.83

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.67

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.82

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

6.65

+2.72

PICK vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и DIVS

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и DIVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKDIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-29.55%

-39.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-10.62%

-8.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-12.61%

-19.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-20.71%

-15.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

0.00%

-7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-3.63%

-20.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

2.90%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и DIVS

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKDIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

3.08%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

8.73%

+17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.59%

10.54%

+20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

13.08%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.33%

25.86%

+2.47%

Сравнение комиссий PICK и DIVS

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и DIVS

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DIVS в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.72%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.08%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and DIVS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (8.45%) compared to DIVS (3.08%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs DIVS's -29.55%.

On 5-year performance, PICK leads with 11.12% vs 9.99% for DIVS. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PICK has performed better with a 11.12% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DIVS has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 2.08% for PICK.

PICK is categorized as Metals, while DIVS is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Guinness Atkinson. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.65% for DIVS.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и DIVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор