PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с PFFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PICK returned 11.78%/yr vs 0.97%/yr for PFFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. PICK charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности PICK и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 0.80%.

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%

PFFR

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%22.86%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		0.80%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between PICK and PFFR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.30

Сравнение распределения секторов PICK и PFFR

Секторы
PICK
PFFR

Сырьевые материалы

96.6%

-

Промышленность

1.1%

-

Технологии

1.0%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

84.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.6%
PFFR

-

Промышленность

PICK
1.1%
PFFR

-

Технологии

PICK
1.0%
PFFR

-

Энергетика

PICK
0.6%
PFFR

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
PFFR

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
PFFR
5.3%

Коммуникационные услуги

PICK

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

PFFR

-

Здравоохранение

PICK

-

PFFR

-

Недвижимость

PICK

-

PFFR
84.9%

Коммунальные услуги

PICK

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с GALPICK с FYLD
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с FDHY

Доходность на риск

PICK vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
0.87

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
1.27

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

1.04

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

2.44

+15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

0.87

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.09

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PICK и PFFR

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-53.02%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-6.57%

-12.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-11.16%

-21.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-29.80%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-3.05%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.12%

-7.00%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.80%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и PFFR

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

2.81%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

6.14%

+17.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.10%

7.91%

+20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

10.47%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

20.54%

+7.83%

Сравнение комиссий PICK и PFFR

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и PFFR

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PFFR в 8.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.29%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and PFFR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.99%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PICK leads with 11.78% vs 0.97% for PFFR. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PICK has performed better with a 11.78% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for PFFR.

PFFR has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.20% for PICK.

PICK is categorized as Materials, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index, while PFFR tracks Indxx REIT Preferred Stock Index. They also come from different issuers: iShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.45% for PFFR.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор