PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PICK с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PICKGAL
Дох-ть с нач. г.-3.76%4.56%
Дох-ть за 1 год5.30%15.81%
Дох-ть за 3 года5.35%3.73%
Дох-ть за 5 лет11.36%6.58%
Дох-ть за 10 лет5.46%5.70%
Коэф-т Шарпа0.311.86
Дневная вол-ть22.49%8.73%
Макс. просадка-68.88%-28.31%
Current Drawdown-12.50%0.00%

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между PICK и GAL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PICK и GAL

С начала года, PICK показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PICK имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции GAL немного впереди с 5.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
48.90%
107.99%
PICK
GAL

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Сравнение комиссий PICK и GAL

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PICK c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
0.31
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
1.86

Сравнение коэффициента Шарпа PICK и GAL

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GAL равного 1.86. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PICK и GAL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.31
1.86
PICK
GAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и GAL

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности GAL в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
4.36%4.19%6.93%5.89%2.27%5.50%4.76%2.41%1.15%15.73%2.88%3.38%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
2.49%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%2.50%

Просадки

Сравнение просадок PICK и GAL

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PICK и GAL


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.50%
0
PICK
GAL

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и GAL

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.08%
1.97%
PICK
GAL