PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с GAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с GAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).

PICK и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PICK и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PICK и GAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		12.68%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		0.93%15.95%9.85%13.32%-13.41%12.23%9.33%19.59%-7.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у GAL с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции GAL по среднегодовой доходности: 16.24% против 7.58% соответственно.

PICK

1 день
2.23%
1 месяц
-10.11%
С начала года
12.68%
6 месяцев
30.83%
1 год
65.57%
3 года*
14.65%
5 лет*
11.32%
10 лет*
16.24%

GAL

1 день
0.55%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.94%
1 год
14.61%
3 года*
11.74%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

SPDR SSgA Global Allocation ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с FYLD
Часто сравнивают с GAL:
GAL с AORGAL с AOAGAL с DFEGAL с FLBRGAL с REMGAL с HNDLGAL с VDC

Сравнение комиссий PICK и GAL

PICK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF

Доходность на риск

PICK vs. GAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GAL
Ранг доходности на риск GAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PICKGALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.34

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.92

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.86

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

8.53

+5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PICK vs. GAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа GAL равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PICKGALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.34

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.65

-0.47

Корреляция

Корреляция между PICK и GAL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и GAL

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности GAL в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.55%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF		3.37%3.47%2.99%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%

Просадки

Сравнение просадок PICK и GAL

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и GAL.

Загрузка...

Показатели просадок

PICKGALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-28.31%

-40.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-8.02%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-21.14%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-28.31%

-24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.20%

-3.93%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-3.78%

-20.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.75%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и GAL

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PICKGALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

4.22%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.06%

6.98%

+15.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

10.94%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

10.41%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.47%

11.32%

+17.15%