Сравнение PICK с GAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL).
PICK и GAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. GAL - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICK или GAL.
Основные характеристики
PICK | GAL | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.76% | 4.56% |
Дох-ть за 1 год | 5.30% | 15.81% |
Дох-ть за 3 года | 5.35% | 3.73% |
Дох-ть за 5 лет | 11.36% | 6.58% |
Дох-ть за 10 лет | 5.46% | 5.70% |
Коэф-т Шарпа | 0.31 | 1.86 |
Дневная вол-ть | 22.49% | 8.73% |
Макс. просадка | -68.88% | -28.31% |
Current Drawdown | -12.50% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PICK и GAL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PICK и GAL
С начала года, PICK показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 4.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PICK имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции GAL немного впереди с 5.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий PICK и GAL
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PICK c GAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 0.31 | ||||
SPDR SSgA Global Allocation ETF | 1.86 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и GAL
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности GAL в 2.49%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF | 4.36% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.50% | 4.76% | 2.41% | 1.15% | 15.73% | 2.88% | 3.38% |
SPDR SSgA Global Allocation ETF | 2.49% | 2.56% | 6.19% | 4.05% | 2.14% | 2.96% | 2.43% | 2.26% | 2.43% | 3.10% | 3.36% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок PICK и GAL
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки GAL в -28.31%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для PICK и GAL
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и GAL
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.