PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PICK с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PICK и DBB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PICK и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.70%
6.89%
PICK
DBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICK:

-0.58

DBB:

0.66

Коэф-т Сортино

PICK:

-0.68

DBB:

1.06

Коэф-т Омега

PICK:

0.92

DBB:

1.12

Коэф-т Кальмара

PICK:

-0.53

DBB:

0.37

Коэф-т Мартина

PICK:

-1.23

DBB:

1.74

Индекс Язвы

PICK:

10.41%

DBB:

6.89%

Дневная вол-ть

PICK:

22.15%

DBB:

18.15%

Макс. просадка

PICK:

-68.87%

DBB:

-60.20%

Текущая просадка

PICK:

-23.30%

DBB:

-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 6.09% против 3.30% соответственно.


PICK

С начала года

-15.65%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-12.00%

1 год

-14.84%

5 лет

8.27%

10 лет

6.09%

DBB

С начала года

7.87%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-1.35%

1 год

11.27%

5 лет

7.20%

10 лет

3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PICK и DBB

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.


DBB
Invesco DB Base Metals Fund
График комиссии DBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PICK c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PICK, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.580.66
Коэффициент Сортино PICK, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.681.06
Коэффициент Омега PICK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.921.12
Коэффициент Кальмара PICK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.530.37
Коэффициент Мартина PICK, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.231.74
PICK
DBB

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.58
0.66
PICK
DBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и DBB

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как DBB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
3.23%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%3.39%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund
0.00%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICK и DBB

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.30%
-20.58%
PICK
DBB

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и DBB

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
3.10%
PICK
DBB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab