Сравнение PICK с DBB
PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both Metals funds - PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index while DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 16.67%/yr vs 8.59%/yr for DBB. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PICK charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности PICK и DBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 16.67% против 8.59% соответственно.
PICK
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 17.36%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 69.31%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 16.67%
DBB
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение доходности по годам PICK и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 17.36% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 6.67% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
Correlation
The correlation between PICK and DBB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.56 |
The correlation between PICK and DBB shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICK vs. DBB — Ранг доходности на риск
PICK
DBB
Сравнение PICK c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICK | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.88 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 10.30 | +3.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICK и DBB
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICK | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -60.20% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -11.00% | -8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -16.59% | -15.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -35.00% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | -37.98% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -8.11% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.06% | -30.82% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.07% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и DBB
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICK | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 5.98% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.56% | 16.24% | +10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 18.63% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 20.26% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 18.51% | +9.83% |
Сравнение комиссий PICK и DBB
PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и DBB
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности DBB в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.45% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.21% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
PICK and DBB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICK has higher volatility (13.12%) compared to DBB (5.98%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs DBB's -60.20%.
On 10-year performance, PICK leads with 16.67% vs 8.59% for DBB. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PICK has performed better with a 16.67% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.
DBB has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 2.21% for PICK.
PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.80% for DBB.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICK и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор