PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PICK с DBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PICK с DBB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

PICK и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PICK или DBB.

Корреляция

Корреляция между PICK и DBB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PICK и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PICK:

-0.60

DBB:

-0.32

Коэф-т Сортино

PICK:

-0.71

DBB:

-0.36

Коэф-т Омега

PICK:

0.91

DBB:

0.96

Коэф-т Кальмара

PICK:

-0.47

DBB:

-0.23

Коэф-т Мартина

PICK:

-1.03

DBB:

-0.75

Индекс Язвы

PICK:

15.75%

DBB:

8.46%

Дневная вол-ть

PICK:

27.11%

DBB:

18.75%

Макс. просадка

PICK:

-68.87%

DBB:

-60.20%

Текущая просадка

PICK:

-22.48%

DBB:

-22.95%

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у DBB с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции DBB по среднегодовой доходности: 5.58% против 2.76% соответственно.

PICK

С начала года

1.94%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

-11.46%

1 год

-16.47%

5 лет

16.21%

10 лет

5.58%

DBB

С начала года

-3.02%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-5.81%

5 лет

10.14%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PICK и DBB

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBB в 0.80%.

DBB
Invesco DB Base Metals Fund
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PICK и DBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг риск-скорректированной доходности DBB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PICK c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа DBB равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и DBB

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DBB в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.19%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.89%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		4.90%4.75%7.21%0.95%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PICK и DBB

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки DBB в -60.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и DBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и DBB

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...