PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PICK с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с ICOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PICK returned 13.90%/yr vs 25.25%/yr for ICOP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PICK charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности PICK и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у ICOP с доходностью 7.40%.

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%

ICOP

1 день
-3.64%
1 месяц
-15.61%
6 месяцев
-4.79%
С начала года
7.40%
1 год
62.99%
3 года*
25.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и ICOP

2026 (YTD)202520242023
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%51.89%-16.37%8.66%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		7.40%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between PICK and ICOP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between PICK and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PICK и ICOP

Секторы
PICK
ICOP

Сырьевые материалы

96.0%
100.0%

Промышленность

3.1%

-

Технологии

0.9%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PICK
96.0%
ICOP
100.0%

Промышленность

PICK
3.1%
ICOP

-

Технологии

PICK
0.9%
ICOP

-

Финансовые услуги

PICK
0.1%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

PICK
0.1%
ICOP

-

Энергетика

PICK
0.0%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

PICK

-

ICOP

-

Потребительский циклический сектор

PICK

-

ICOP

-

Здравоохранение

PICK

-

ICOP

-

Недвижимость

PICK

-

ICOP

-

Коммунальные услуги

PICK

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKLICOP с SCCO

Доходность на риск

PICK vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.57

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.02

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.42

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

7.47

+0.07

PICK vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и ICOP

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-38.67%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-26.13%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-38.67%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.11%

-18.40%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.02%

-11.70%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

8.46%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и ICOP

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) составляет 8.43%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что PICK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

11.97%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.74%

35.51%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.28%

40.34%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.19%

34.60%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.28%

34.60%

-6.32%

Сравнение комиссий PICK и ICOP

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и ICOP

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности ICOP в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.89%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PICK and ICOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ICOP has higher volatility (11.97%) compared to PICK (8.43%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs ICOP's -38.67%.

On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs 13.90% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.89% for ICOP.

PICK is categorized as Metals, while ICOP is Copper. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.47% for ICOP.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор