PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PICK с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PICK с GLTR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 16.67%/yr vs 11.27%/yr for GLTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PICK charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности PICK и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PICK показывает доходность 17.36%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 16.67% против 11.27% соответственно.

PICK

1 день
-4.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
17.36%
6 месяцев
17.02%
1 год
69.31%
3 года*
18.27%
5 лет*
10.54%
10 лет*
16.67%

GLTR

1 день
-3.07%
1 месяц
-12.32%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-12.60%
1 год
33.31%
3 года*
29.08%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PICK и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		17.36%51.89%-16.37%9.69%2.54%22.61%27.46%16.47%-18.65%38.42%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-9.21%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between PICK and GLTR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г.

0.38

Over the past year, PICK and GLTR have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BARGLTR с FMAT

Доходность на риск

PICK vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PICK c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PICKGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
0.86

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.22

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.97

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

2.27

+11.10

PICK vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PICK на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PICK и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PICK и GLTR

Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PICKGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.87%

-55.70%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-34.55%

+15.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.52%

-34.55%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-34.55%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.72%

-34.55%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.59%

-34.55%

+21.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.06%

-28.83%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

14.68%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PICK и GLTR

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) с волатильностью 10.06%. Это указывает на то, что PICK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PICKGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.12%

10.06%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

36.51%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.14%

38.78%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

23.90%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

20.68%

+7.66%

Сравнение комиссий PICK и GLTR

PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PICK и GLTR

Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.21%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

PICK and GLTR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (13.12%) compared to GLTR (10.06%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, PICK leads with 16.67% vs 11.27% for GLTR. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GLTR has been the lower-risk option at 10.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PICK has performed better with a 16.67% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

PICK has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for GLTR.

PICK is categorized as Metals, while GLTR is Precious Metals. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.60% for GLTR.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PICK и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор