Сравнение PICK с GLTR
PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PICK returned 15.40%/yr vs 10.90%/yr for GLTR. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PICK charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.
Доходность
Сравнение доходности PICK и GLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PICK показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции PICK превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 15.40% против 10.90% соответственно.
PICK
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 24.23%
- 1 год
- 67.77%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 5.59%
GLTR
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -20.31%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 6.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.91M | $12.81M | $13.67M | |
| $51.18M | $46.26M | $52.13M |
Сравнение доходности по годам PICK и GLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 24.23% | 51.89% | -16.37% | 9.69% | 2.54% | 22.61% | 27.46% | 16.47% | -18.65% | 38.42% |
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | -6.71% | 87.25% | 20.63% | 2.01% | -0.25% | -9.60% | 29.52% | 20.96% | -2.85% | 12.94% |
Correlation
The correlation between PICK and GLTR is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, PICK and GLTR have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PICK vs. GLTR — Ранг доходности на риск
PICK
GLTR
Сравнение PICK c GLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PICK | GLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 0.92 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 1.82 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PICK и GLTR
Максимальная просадка PICK за все время составила -68.87%, что больше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PICK и GLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PICK | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.87% | -55.70% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -37.87% | +18.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.52% | -37.87% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.37% | -37.87% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.72% | -37.87% | -14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -32.75% | +25.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -28.88% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 19.21% | -11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PICK и GLTR
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) имеют волатильность 8.45% и 8.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PICK | GLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 8.43% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 27.73% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 39.70% | -9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.18% | 24.26% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 20.84% | +7.49% |
Сравнение комиссий PICK и GLTR
PICK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PICK и GLTR
Дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.08% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
PICK and GLTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICK has higher volatility (8.45%) compared to GLTR (8.43%). In terms of maximum drawdown, PICK dropped -68.87% vs GLTR's -55.70%.
On 10-year performance, PICK leads with 15.40% vs 10.90% for GLTR. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PICK has performed better with a 15.40% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.
PICK has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for GLTR.
PICK is categorized as Metals, while GLTR is Precious Metals. PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.39% for PICK and 0.60% for GLTR.
PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PICK и GLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор