Сравнение ZSL с ICOP
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -63.16%/yr vs 25.25%/yr for ICOP. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и ICOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 7.40%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
ICOP
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -15.61%
- 6 месяцев
- -4.79%
- С начала года
- 7.40%
- 1 год
- 62.99%
- 3 года*
- 25.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и ICOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -14.49% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 7.40% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
Correlation
The correlation between ZSL and ICOP is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | -0.64 |
The correlation between ZSL and ICOP has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. ICOP — Ранг доходности на риск
ZSL
ICOP
Сравнение ZSL c ICOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | ICOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.42 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.47 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и ICOP
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и ICOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -38.67% | -61.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -26.13% | -67.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -38.67% | -59.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -18.40% | -81.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -11.70% | -84.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 8.46% | +63.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и ICOP
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | ICOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 11.97% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 35.51% | +66.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 40.34% | +83.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 34.60% | +40.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 34.60% | +31.32% |
Сравнение комиссий ZSL и ICOP
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии ICOP в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и ICOP
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.89% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and ICOP have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to ICOP (11.97%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs ICOP's -38.67%.
On 3-year performance, ICOP leads with 25.25% vs -63.16% for ZSL. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 25.25% return vs -63.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
ICOP has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while ICOP is Copper. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.47% for ICOP.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и ICOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор