PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOP с NIKL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с NIKL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Copper fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOP returned 31.15%/yr vs -5.85%/yr for NIKL. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -10.36%.

ICOP

1 день
3.14%
1 месяц
8.99%
6 месяцев
3.94%
С начала года
23.57%
1 год
87.84%
3 года*
31.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.47%

NIKL

1 день
2.69%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
-21.49%
С начала года
-10.36%
1 год
21.41%
3 года*
-5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICOP

iShares Copper and Metals Mining ETF
$4.12M$3.58M$5.54M

NIKL

Sprott Nickel Miners ETF
$544.15K$737.91K$1.69M

Сравнение доходности по годам ICOP и NIKL

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		23.57%78.01%1.10%8.08%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-10.36%52.05%-22.48%-21.00%

Correlation

The correlation between ICOP and NIKL is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between ICOP and NIKL shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICOP и NIKL

Секторы
ICOP
NIKL

Сырьевые материалы

100.0%
96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
NIKL
96.3%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

NIKL

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

NIKL

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

NIKL

-

Энергетика

ICOP

-

NIKL

-

Финансовые услуги

ICOP

-

NIKL

-

Здравоохранение

ICOP

-

NIKL

-

Промышленность

ICOP

-

NIKL
3.7%

Недвижимость

ICOP

-

NIKL

-

Технологии

ICOP

-

NIKL

-

Коммунальные услуги

ICOP

-

NIKL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с SCCO
Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с METLNIKL с COPXNIKL с DBB

Доходность на риск

ICOP vs. NIKL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ICOP c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOPNIKLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
0.50

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
0.98

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.54

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

1.13

+8.60

ICOP vs. NIKL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа NIKL равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOP и NIKL

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и NIKL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPNIKLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-60.23%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-40.15%

+14.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.67%

-57.61%

+18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-31.52%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-27.01%

+15.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.06%

19.06%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и NIKL

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPNIKLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.25%

10.68%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.35%

34.23%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.06%

43.12%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.73%

33.09%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

33.09%

+1.64%

Сравнение комиссий ICOP и NIKL

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NIKL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и NIKL

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NIKL в 2.82%

ПозицияTTM202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.82%2.53%3.49%19.52%

Часто задаваемые вопросы

ICOP and NIKL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (12.25%) compared to NIKL (10.68%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs NIKL's -60.23%.

On 3-year performance, ICOP leads with 31.15% vs -5.85% for NIKL. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, NIKL has been the lower-risk option at 10.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 31.15% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.64% for ICOP.

ICOP is categorized as Copper, while NIKL is Energy Equities. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.75% for NIKL.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и NIKL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор