PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICOP с NIKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOP и NIKL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ICOP с NIKL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL).

ICOP и NIKL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICOP или NIKL.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и NIKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOP:

-0.35

NIKL:

-0.92

Коэф-т Сортино

ICOP:

-0.40

NIKL:

-1.34

Коэф-т Омега

ICOP:

0.95

NIKL:

0.85

Коэф-т Кальмара

ICOP:

-0.38

NIKL:

-0.47

Коэф-т Мартина

ICOP:

-1.01

NIKL:

-1.04

Индекс Язвы

ICOP:

14.51%

NIKL:

27.04%

Дневная вол-ть

ICOP:

34.62%

NIKL:

29.37%

Макс. просадка

ICOP:

-38.67%

NIKL:

-60.23%

Текущая просадка

ICOP:

-19.75%

NIKL:

-41.53%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью 2.16%.

ICOP

С начала года

9.44%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-0.64%

1 год

-11.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NIKL

С начала года

2.16%

1 месяц

15.25%

6 месяцев

-5.63%

1 год

-26.98%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

Sprott Nickel Miners ETF

Сравнение комиссий ICOP и NIKL

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NIKL в 0.75%.

NIKL
Sprott Nickel Miners ETF
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOP и NIKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
NIKL
Ранг риск-скорректированной доходности NIKL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIKL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOP c NIKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа NIKL равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и NIKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и NIKL

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности NIKL в 3.42%

TTM20242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.70%1.87%2.15%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		3.42%3.49%19.51%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и NIKL

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и NIKL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и NIKL

Текущая волатильность для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) составляет 5.92%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...