Сравнение ICOP с NIKL
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 98.44% vs 27.58% for NIKL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for NIKL.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и NIKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у NIKL с доходностью -7.50%.
ICOP
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 36.12%
- 1 год
- 98.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIKL
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- -7.50%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- -3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и NIKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 26.64% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | -7.50% | 52.05% | -22.48% | -20.17% |
Correlation
The correlation between ICOP and NIKL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between ICOP and NIKL has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICOP и NIKL
Секторы
ICOP
NIKL
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ICOP
NIKL
Коммуникационные услуги
ICOP
-
NIKL
-
Потребительский циклический сектор
ICOP
-
NIKL
-
Потребительский защитный сектор
ICOP
-
NIKL
-
Энергетика
ICOP
-
NIKL
-
Финансовые услуги
ICOP
-
NIKL
-
Здравоохранение
ICOP
-
NIKL
-
Промышленность
ICOP
-
NIKL
-
Недвижимость
ICOP
-
NIKL
-
Технологии
ICOP
-
NIKL
-
Коммунальные услуги
ICOP
-
NIKL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. NIKL — Ранг доходности на риск
ICOP
NIKL
Сравнение ICOP c NIKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Nickel Miners ETF (NIKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | NIKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 0.93 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 2.23 | +11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 0.66 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | -0.10 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и NIKL
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки NIKL в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и NIKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -60.23% | +21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -29.87% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -29.33% | +25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -26.58% | +14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 12.42% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и NIKL
Текущая волатильность для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) составляет 13.69%, в то время как у Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | NIKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 15.35% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 35.55% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 42.12% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.75% | 32.60% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.75% | 32.60% | +1.15% |
Сравнение комиссий ICOP и NIKL
ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии NIKL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и NIKL
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности NIKL в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.64% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.73% | 2.53% | 3.49% | 19.52% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and NIKL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIKL has higher volatility (15.35%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs NIKL's -60.23%.
On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 27.58% for NIKL. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.
NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.64% for ICOP.
ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while NIKL is Energy Equities. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.75% for NIKL.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и NIKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор