PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICOP с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOP и COPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ICOP с COPX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

ICOP и COPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICOP или COPX.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOP:

-0.34

COPX:

-0.37

Коэф-т Сортино

ICOP:

-0.27

COPX:

-0.29

Коэф-т Омега

ICOP:

0.97

COPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

ICOP:

-0.31

COPX:

-0.35

Коэф-т Мартина

ICOP:

-0.74

COPX:

-0.82

Индекс Язвы

ICOP:

15.89%

COPX:

16.84%

Дневная вол-ть

ICOP:

34.69%

COPX:

37.85%

Макс. просадка

ICOP:

-38.67%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

ICOP:

-18.83%

COPX:

-20.43%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 10.70%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 8.01%.

ICOP

С начала года

10.70%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

1.66%

1 год

-11.53%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COPX

С начала года

8.01%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-13.91%

3 года

3.81%

5 лет

24.09%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

Global X Copper Miners ETF

Сравнение комиссий ICOP и COPX

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOP и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOP c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и COPX

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности COPX в 1.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.69%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.67%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и COPX

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и COPX

Текущая волатильность для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) составляет 6.61%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...