PortfoliosLab logo
Сравнение ICOP с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOP и COPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ICOP и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.15%
7.42%
ICOP
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOP:

-0.33

COPX:

-0.36

Коэф-т Сортино

ICOP:

-0.24

COPX:

-0.27

Коэф-т Омега

ICOP:

0.97

COPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

ICOP:

-0.30

COPX:

-0.35

Коэф-т Мартина

ICOP:

-0.58

COPX:

-0.70

Индекс Язвы

ICOP:

19.86%

COPX:

19.92%

Дневная вол-ть

ICOP:

35.67%

COPX:

38.83%

Макс. просадка

ICOP:

-38.67%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

ICOP:

-23.40%

COPX:

-25.60%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 1.00%.


ICOP

С начала года

4.47%

1 месяц

20.52%

6 месяцев

-8.86%

1 год

-13.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COPX

С начала года

1.00%

1 месяц

18.03%

6 месяцев

-12.18%

1 год

-15.90%

5 лет

25.23%

10 лет

6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICOP и COPX

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.


График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%
График комиссии ICOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICOP: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOP и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOP c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICOP, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICOP: -0.33
COPX: -0.36
Коэффициент Сортино ICOP, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICOP: -0.24
COPX: -0.27
Коэффициент Омега ICOP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICOP: 0.97
COPX: 0.97
Коэффициент Кальмара ICOP, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICOP: -0.30
COPX: -0.35
Коэффициент Мартина ICOP, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICOP: -0.58
COPX: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33
-0.36
ICOP
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и COPX

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что сопоставимо с доходностью COPX в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
1.79%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.79%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и COPX

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.40%
-25.60%
ICOP
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и COPX

Текущая волатильность для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) составляет 18.31%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.36%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.31%
19.36%
ICOP
COPX