PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с COPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while COPX is a Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 120.82% for COPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for COPX.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPX

1 день
-3.64%
1 месяц
17.74%
С начала года
25.71%
6 месяцев
36.90%
1 год
120.82%
3 года*
37.36%
5 лет*
19.87%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и COPX

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%
COPX
Global X Copper Miners ETF		25.71%93.50%3.57%2.70%

Correlation

The correlation between ICOP and COPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between ICOP and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и COPX

Секторы
ICOP
COPX

Сырьевые материалы

100.0%
96.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
COPX
96.3%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

COPX

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

COPX

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

COPX

-

Энергетика

ICOP

-

COPX

-

Финансовые услуги

ICOP

-

COPX

-

Здравоохранение

ICOP

-

COPX

-

Промышленность

ICOP

-

COPX
3.7%

Недвижимость

ICOP

-

COPX

-

Технологии

ICOP

-

COPX

-

Коммунальные услуги

ICOP

-

COPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKLICOP с SCCO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMXCOPX с HG=F

Доходность на риск

ICOP vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPCOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.93

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.17

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.37

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

14.00

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.19

+0.89

Просадки

Сравнение просадок ICOP и COPX

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-83.16%

+44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-27.82%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-5.69%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-39.30%

+27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

8.66%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и COPX

Текущая волатильность для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) составляет 13.69%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

15.38%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

35.68%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

41.41%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

36.51%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

35.55%

-1.78%

Сравнение комиссий ICOP и COPX

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и COPX

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности COPX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.13%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ICOP and COPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COPX has higher volatility (15.38%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs COPX's -83.16%.

On 1-year performance, COPX leads with 120.82% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPX has performed better with a 120.82% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.63% for ICOP.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while COPX is Materials. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.65% for COPX.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор