PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICOP с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOP и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ICOP с IAU

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Gold Trust (IAU).

ICOP и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICOP или IAU.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOP:

-0.28

IAU:

2.52

Коэф-т Сортино

ICOP:

-0.21

IAU:

3.29

Коэф-т Омега

ICOP:

0.97

IAU:

1.42

Коэф-т Кальмара

ICOP:

-0.27

IAU:

5.46

Коэф-т Мартина

ICOP:

-0.73

IAU:

14.91

Индекс Язвы

ICOP:

14.43%

IAU:

2.98%

Дневная вол-ть

ICOP:

34.77%

IAU:

18.04%

Макс. просадка

ICOP:

-38.67%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

ICOP:

-17.88%

IAU:

-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 28.80%.

ICOP

С начала года

11.99%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

2.23%

1 год

-9.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IAU

С начала года

28.80%

1 месяц

4.59%

6 месяцев

28.08%

1 год

44.96%

3 года

21.96%

5 лет

14.47%

10 лет

10.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий ICOP и IAU

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
IAU
iShares Gold Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOP и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOP c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и IAU

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.67%1.87%2.15%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и IAU

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и IAU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и IAU

Текущая волатильность для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) составляет 6.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...