Сравнение ICOP с CPER
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and CPER (United States Copper Index Fund) are both Copper funds - ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index while CPER tracks the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICOP returned 31.15%/yr vs 19.58%/yr for CPER. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ICOP charges 0.47%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 23.57%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 16.85%.
ICOP
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 8.99%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 23.57%
- 1 год
- 87.84%
- 3 года*
- 31.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.47%
CPER
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.95%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 16.85%
- 1 год
- 50.13%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 3.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.88M | $16.66M | $24.32M | |
| $4.12M | $3.58M | $5.54M |
Сравнение доходности по годам ICOP и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 23.57% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
CPER United States Copper Index Fund | 16.85% | 38.95% | 4.23% | 0.58% |
Correlation
The correlation between ICOP and CPER is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between ICOP and CPER has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. CPER — Ранг доходности на риск
ICOP
CPER
Сравнение ICOP c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOP | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.07 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 9.55 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOP и CPER
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -54.04% | +15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -16.43% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.67% | -24.77% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | 0.00% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -25.17% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 5.26% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и CPER
iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с United States Copper Index Fund (CPER) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 6.22% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.35% | 20.29% | +14.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.06% | 28.05% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 27.09% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 24.11% | +10.62% |
Сравнение комиссий ICOP и CPER
ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и CPER
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как CPER не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPER United States Copper Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.64% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and CPER have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOP has higher volatility (12.25%) compared to CPER (6.22%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs CPER's -54.04%.
On 3-year performance, ICOP leads with 31.15% vs 19.58% for CPER. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CPER has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ICOP has performed better with a 31.15% return vs 19.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
ICOP has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for CPER.
ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 1.06% for CPER.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор