Сравнение ICOP с COPJ
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index while COPJ tracks the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 123.62% for COPJ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 15.22%.
ICOP
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 102.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- -4.49%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 30.03%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.29% | 78.01% | 1.10% | 8.08% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 15.22% | 140.63% | 11.07% | 0.06% |
Correlation
The correlation between ICOP and COPJ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between ICOP and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICOP и COPJ
Секторы
ICOP
COPJ
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ICOP
COPJ
Коммуникационные услуги
ICOP
-
COPJ
-
Потребительский циклический сектор
ICOP
-
COPJ
-
Потребительский защитный сектор
ICOP
-
COPJ
-
Энергетика
ICOP
-
COPJ
-
Финансовые услуги
ICOP
-
COPJ
-
Здравоохранение
ICOP
-
COPJ
-
Промышленность
ICOP
-
COPJ
-
Недвижимость
ICOP
-
COPJ
-
Технологии
ICOP
-
COPJ
Коммунальные услуги
ICOP
-
COPJ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. COPJ — Ранг доходности на риск
ICOP
COPJ
Сравнение ICOP c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.85 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 11.26 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.95 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и COPJ
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -32.28% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -32.28% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -11.93% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -11.86% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 11.02% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и COPJ
Текущая волатильность для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) составляет 13.69%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 15.44%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 15.44% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 35.19% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 42.16% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 34.78% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 34.78% | -1.01% |
Сравнение комиссий ICOP и COPJ
ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и COPJ
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности COPJ в 10.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.04% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.63% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and COPJ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (15.44%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs COPJ's -32.28%.
On 1-year performance, COPJ leads with 123.62% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 123.62% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 1.63% for ICOP.
ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор