PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICOP с COPJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOP и COPJ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ICOP с COPJ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ).

ICOP и COPJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICOP или COPJ.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOP:

-0.35

COPJ:

0.09

Коэф-т Сортино

ICOP:

-0.40

COPJ:

0.21

Коэф-т Омега

ICOP:

0.95

COPJ:

1.02

Коэф-т Кальмара

ICOP:

-0.38

COPJ:

-0.02

Коэф-т Мартина

ICOP:

-1.01

COPJ:

-0.06

Индекс Язвы

ICOP:

14.51%

COPJ:

10.58%

Дневная вол-ть

ICOP:

34.62%

COPJ:

33.22%

Макс. просадка

ICOP:

-38.67%

COPJ:

-30.30%

Текущая просадка

ICOP:

-19.75%

COPJ:

-5.71%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 20.33%.

ICOP

С начала года

9.44%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-0.64%

1 год

-11.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COPJ

С начала года

20.33%

1 месяц

8.35%

6 месяцев

12.55%

1 год

4.67%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Сравнение комиссий ICOP и COPJ

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOP и COPJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг риск-скорректированной доходности COPJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOP c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и COPJ

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности COPJ в 9.68%

TTM20242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.70%1.87%2.15%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		9.68%11.64%2.48%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и COPJ

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки COPJ в -30.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и COPJ

Текущая волатильность для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) составляет 5.92%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...