PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICOP с COPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOP и COPP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ICOP с COPP

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP).

ICOP и COPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. COPP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 4 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICOP или COPP.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOP:

-0.35

COPP:

-0.51

Коэф-т Сортино

ICOP:

-0.40

COPP:

-0.64

Коэф-т Омега

ICOP:

0.95

COPP:

0.92

Коэф-т Кальмара

ICOP:

-0.38

COPP:

-0.51

Коэф-т Мартина

ICOP:

-1.01

COPP:

-1.25

Индекс Язвы

ICOP:

14.51%

COPP:

18.21%

Дневная вол-ть

ICOP:

34.62%

COPP:

39.80%

Макс. просадка

ICOP:

-38.67%

COPP:

-44.37%

Текущая просадка

ICOP:

-19.75%

COPP:

-25.33%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 2.15%.

ICOP

С начала года

9.44%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-0.64%

1 год

-11.78%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COPP

С начала года

2.15%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-19.71%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

Sprott Copper Miners ETF

Сравнение комиссий ICOP и COPP

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

COPP
Sprott Copper Miners ETF
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOP и COPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг риск-скорректированной доходности COPP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOP c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа COPP равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и COPP

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности COPP в 2.53%

TTM20242023
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.70%1.87%2.15%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.53%2.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и COPP

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и COPP

Текущая волатильность для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) составляет 5.92%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...