PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с COPP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 111.49% for COPP. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOP показывает доходность 27.29%, а COPP немного ниже – 26.69%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и COPP

2026 (YTD)20252024
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%3.74%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between ICOP and COPP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between ICOP and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и COPP

Секторы
ICOP
COPP

Сырьевые материалы

100.0%
92.0%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
COPP
92.0%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

COPP
0.1%

Энергетика

ICOP

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

ICOP

-

COPP
0.9%

Здравоохранение

ICOP

-

COPP
0.1%

Промышленность

ICOP

-

COPP
0.1%

Недвижимость

ICOP

-

COPP
0.0%

Технологии

ICOP

-

COPP
0.1%

Коммунальные услуги

ICOP

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKLICOP с SCCO
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TOCOPP с SLVP

Доходность на риск

ICOP vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.62

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.98

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.88

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

13.39

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.11

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ICOP и COPP

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-44.37%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-28.91%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.50%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-14.02%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

8.35%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и COPP

Текущая волатильность для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) составляет 13.69%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

15.22%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

36.30%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

42.84%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

40.80%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

40.80%

-7.03%

Сравнение комиссий ICOP и COPP

ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и COPP

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности COPP в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ICOP and COPP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPP leads with 111.49% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 111.49% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.63% for ICOP.

ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.65% for COPP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор