PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ICOP с PICK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICOP и PICK составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ICOP с PICK

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK).

ICOP и PICK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX Global Copper and Metals Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. PICK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICOP или PICK.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICOP:

-0.28

PICK:

-0.50

Коэф-т Сортино

ICOP:

-0.21

PICK:

-0.51

Коэф-т Омега

ICOP:

0.97

PICK:

0.93

Коэф-т Кальмара

ICOP:

-0.27

PICK:

-0.37

Коэф-т Мартина

ICOP:

-0.73

PICK:

-0.97

Индекс Язвы

ICOP:

14.43%

PICK:

12.99%

Дневная вол-ть

ICOP:

34.77%

PICK:

26.81%

Макс. просадка

ICOP:

-38.67%

PICK:

-68.87%

Текущая просадка

ICOP:

-17.88%

PICK:

-19.35%

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 6.06%.

ICOP

С начала года

11.99%

1 месяц

7.28%

6 месяцев

2.23%

1 год

-9.73%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PICK

С начала года

6.06%

1 месяц

2.94%

6 месяцев

-4.73%

1 год

-13.43%

3 года

-3.13%

5 лет

12.77%

10 лет

6.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Copper And Metals Mining ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Сравнение комиссий ICOP и PICK

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICOP и PICK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг риск-скорректированной доходности ICOP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг риск-скорректированной доходности PICK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICOP c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет -0.28, что выше коэффициента Шарпа PICK равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и PICK

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PICK в 3.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICOP
Ishares Copper And Metals Mining ETF		1.67%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.07%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%2.88%

Просадки

Сравнение просадок ICOP и PICK

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и PICK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и PICK

Ishares Copper And Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...