PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOP с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOP с PICK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 88.13% for PICK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности ICOP и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 30.58%.

ICOP

1 день
-3.29%
1 месяц
17.09%
С начала года
27.29%
6 месяцев
37.08%
1 год
102.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOP и PICK

2026 (YTD)202520242023
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		27.29%78.01%1.10%8.08%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%51.89%-16.37%10.95%

Correlation

The correlation between ICOP and PICK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between ICOP and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICOP и PICK

Секторы
ICOP
PICK

Сырьевые материалы

100.0%
96.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ICOP
100.0%
PICK
96.6%

Коммуникационные услуги

ICOP

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

ICOP

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

ICOP

-

PICK
0.1%

Энергетика

ICOP

-

PICK
0.6%

Финансовые услуги

ICOP

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

ICOP

-

PICK

-

Промышленность

ICOP

-

PICK
1.1%

Недвижимость

ICOP

-

PICK

-

Технологии

ICOP

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

ICOP

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Copper and Metals Mining ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKLICOP с SCCO
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GALPICK с FYLD

Доходность на риск

ICOP vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOP c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOPPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.16

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.63

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.53

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

18.20

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOP vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PICK равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOP и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOPPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.21

+0.86

Просадки

Сравнение просадок ICOP и PICK

Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOPPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-68.87%

+30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-19.54%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.74%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-24.12%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

4.86%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOP и PICK

iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что ICOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOPPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

10.99%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.28%

24.11%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.29%

28.10%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.77%

27.78%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.77%

28.37%

+5.40%

Сравнение комиссий ICOP и PICK

ICOP берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOP и PICK

Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PICK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.63%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ICOP and PICK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to PICK (10.99%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs PICK's -68.87%.

On 1-year performance, ICOP leads with 102.60% vs 88.13% for PICK. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 102.60% return vs 88.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.63% for ICOP.

ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while PICK is Materials. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOP и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор