PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с FAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с FAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs -42.81%/yr for FAZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 22.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZSL имеют среднегодовую доходность -43.74%, а акции FAZ немного впереди с -42.81%.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и FAZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%

Correlation

The correlation between ZSL and FAZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KRE

Доходность на риск

ZSL vs. FAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLFAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
0.01

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
0.34

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.04

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

0.02

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

0.03

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. FAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FAZ равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLFAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

0.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

-0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

-0.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.72

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ZSL и FAZ

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и FAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLFAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-30.20%

-64.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-83.61%

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-87.53%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-99.78%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-99.14%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

16.58%

+51.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и FAZ

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLFAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

9.30%

+23.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

32.18%

+73.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

43.09%

+76.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

55.83%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

62.07%

+3.13%

Сравнение комиссий ZSL и FAZ

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и FAZ

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and FAZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to FAZ (9.30%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs FAZ's -100.00%.

On 10-year performance, FAZ leads with -42.81% vs -43.74% for ZSL. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAZ has performed better with a -42.81% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

FAZ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while FAZ is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.07% for FAZ.

FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и FAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор