Сравнение ZSL с FAZ
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs -44.36%/yr for FAZ. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью -12.56%. За последние 10 лет акции ZSL превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: -38.38% против -44.36% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
Сравнение доходности по годам ZSL и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Correlation
The correlation between ZSL and FAZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. FAZ — Ранг доходности на риск
ZSL
FAZ
Сравнение ZSL c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.60 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.47 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и FAZ
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -40.37% | -53.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -84.31% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -88.07% | -10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -99.72% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -99.12% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 16.53% | +55.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и FAZ
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 12.53% | +12.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 33.10% | +68.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 43.71% | +80.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 55.53% | +20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 61.83% | +4.09% |
Сравнение комиссий ZSL и FAZ
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и FAZ
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and FAZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs FAZ's -100.00%.
On 10-year performance, ZSL leads with -38.38% vs -44.36% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ZSL has performed better with a -38.38% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while FAZ is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.07% for FAZ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор