Сравнение FAZ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco QQQ (QQQ).
FAZ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или QQQ.
Основные характеристики
| FAZ | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.21% | 10.74% |
| Дох-ть за 1 год | -51.54% | 39.36% |
| Дох-ть за 3 года | -25.26% | 12.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -50.01% | 20.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.59% | 18.86% |
| Коэф-т Шарпа | -1.49 | 2.43 |
| Дневная вол-ть | 36.51% | 16.27% |
| Макс. просадка | -100.00% | -82.98% |
| Current Drawdown | -100.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и QQQ составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и QQQ
С начала года, FAZ показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -43.59% против 18.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и QQQ
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и QQQ
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 5.82% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и QQQ
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и QQQ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.