Сравнение FAZ с QQQ
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -44.72% против 22.07% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам FAZ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between FAZ and QQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between FAZ and QQQ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FAZ
QQQ
Сравнение FAZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.35 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 10.86 | -12.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и QQQ
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -11.96% | -19.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -22.77% | -60.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -35.12% | -52.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -35.12% | -64.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.25% | -95.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -32.73% | -66.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 3.22% | +11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и QQQ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 9.17% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 14.57% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 17.96% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 22.69% | +32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 22.42% | +39.51% |
Сравнение комиссий FAZ и QQQ
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и QQQ
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and QQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.48%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs QQQ's -82.97%.
On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs -44.72% for FAZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.43% for QQQ.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор