PortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и QQQ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности FAZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
1,683.04%
FAZ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.71

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FAZ:

-0.87

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FAZ:

0.89

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.43

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.24

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FAZ:

34.63%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FAZ:

60.56%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -43.51% против 16.72% соответственно.


FAZ

С начала года

-8.21%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-44.32%

5 лет

-50.09%

10 лет

-43.51%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAZ и QQQ

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAZ: 1.07%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAZ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAZ: -0.71
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FAZ, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAZ: -0.87
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FAZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAZ: 0.89
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FAZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAZ: -0.43
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FAZ, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAZ: -1.24
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.47
FAZ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и QQQ

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.83%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и QQQ

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-12.28%
FAZ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и QQQ

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 41.43% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.43%
16.86%
FAZ
QQQ