Сравнение FAZ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FAZ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -43.12% против 18.99% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и QQQ
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FAZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FAZ
QQQ
Сравнение FAZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.07 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.66 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.00 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 7.32 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.07 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.59 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.86 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.38 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и QQQ составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и QQQ
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и QQQ
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.97% | -17.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -12.62% | -41.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -35.12% | -53.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -35.12% | -64.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -7.86% | -92.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -32.99% | -66.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 3.44% | +38.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и QQQ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 6.61% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 12.82% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 22.70% | +35.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 22.38% | +33.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 22.25% | +39.87% |