PortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и TZA составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
FAZ
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.71

TZA:

-0.17

Коэф-т Сортино

FAZ:

-0.87

TZA:

0.25

Коэф-т Омега

FAZ:

0.89

TZA:

1.03

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.43

TZA:

-0.12

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.24

TZA:

-0.42

Индекс Язвы

FAZ:

34.63%

TZA:

29.89%

Дневная вол-ть

FAZ:

60.56%

TZA:

72.22%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -43.51% против -36.08% соответственно.


FAZ

С начала года

-8.21%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-44.32%

5 лет

-50.09%

10 лет

-43.51%

TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

22.42%

1 год

-12.84%

5 лет

-42.75%

10 лет

-36.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAZ и TZA

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAZ: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAZ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAZ: -0.71
TZA: -0.17
Коэффициент Сортино FAZ, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAZ: -0.87
TZA: 0.25
Коэффициент Омега FAZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAZ: 0.89
TZA: 1.03
Коэффициент Кальмара FAZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAZ: -0.43
TZA: -0.12
Коэффициент Мартина FAZ, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAZ: -1.24
TZA: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.17
FAZ
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TZA

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности TZA в 4.22%


TTM2024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.83%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TZA

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-100.00%
FAZ
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TZA

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 41.43%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 43.79%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.43%
43.79%
FAZ
TZA