PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с TZA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -42.81%/yr vs -43.15%/yr for TZA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -40.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAZ имеют среднегодовую доходность -42.81%, а акции TZA немного отстают с -43.15%.

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%

TZA

1 день
3.75%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-40.43%
6 месяцев
-38.50%
1 год
-65.59%
3 года*
-44.69%
5 лет*
-30.11%
10 лет*
-43.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и TZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-40.43%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-53.25%25.06%-38.19%

Correlation

The correlation between FAZ and TZA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.79

The correlation between FAZ and TZA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KREFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с SRTYTZA с IWMTZA с SOXSTZA с SDSTZA с TECSTZA с TWM

Доходность на риск

FAZ vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-1.16

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-2.07

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.98

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-1.51

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа TZA равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZTZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-1.16

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

-0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TZA

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-100.00%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-67.28%

+37.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-88.34%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-90.83%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-99.71%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-100.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-98.00%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

43.51%

-26.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TZA

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 9.30%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

17.03%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

40.64%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

57.05%

-13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

67.43%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

68.91%

-6.84%

Сравнение комиссий FAZ и TZA

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TZA

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TZA в 4.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		4.82%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and TZA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZA has higher volatility (17.03%) compared to FAZ (9.30%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs TZA's -100.00%.

On 10-year performance, FAZ leads with -42.81% vs -43.15% for TZA. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAZ has performed better with a -42.81% return vs -43.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

TZA has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 2.77% for FAZ.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.11% for TZA.

FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор