Сравнение FAZ с TZA
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while TZA tracks the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.72%/yr vs -44.17%/yr for TZA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -46.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAZ имеют среднегодовую доходность -44.72%, а акции TZA немного впереди с -44.17%.
FAZ
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -12.03%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- -17.74%
- 3 года*
- -40.57%
- 5 лет*
- -30.61%
- 10 лет*
- -44.72%
TZA
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -46.35%
- 6 месяцев
- -42.28%
- 1 год
- -67.58%
- 3 года*
- -46.88%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -44.17%
Сравнение доходности по годам FAZ и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 1.40% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -46.35% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -53.25% | 25.06% | -38.19% |
Correlation
The correlation between FAZ and TZA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between FAZ and TZA has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. TZA — Ранг доходности на риск
FAZ
TZA
Сравнение FAZ c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -1.00 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.56 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TZA
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.57% | -68.07% | +36.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -89.28% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -91.56% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -99.74% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -97.99% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.64% | 43.46% | -28.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TZA
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.48%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 19.17% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.25% | 42.84% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.64% | 58.62% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 67.66% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.93% | 68.98% | -7.05% |
Сравнение комиссий FAZ и TZA
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TZA
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности TZA в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.35% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.35% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and TZA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TZA has higher volatility (19.17%) compared to FAZ (12.48%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs TZA's -100.00%.
On 10-year performance, TZA leads with -44.17% vs -44.72% for FAZ. On fees, FAZ is cheaper at 1.07% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TZA has performed better with a -44.17% return vs -44.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAZ is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
TZA has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 3.35% for FAZ.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.11% for TZA.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор