Сравнение FAZ с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
FAZ и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или TZA.
Основные характеристики
| FAZ | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.29% | -13.65% |
| Дох-ть за 1 год | -54.55% | -48.93% |
| Дох-ть за 3 года | -25.34% | -18.36% |
| Дох-ть за 5 лет | -50.04% | -46.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.68% | -39.81% |
| Коэф-т Шарпа | -1.45 | -0.79 |
| Дневная вол-ть | 36.65% | 59.22% |
| Макс. просадка | -100.00% | -100.00% |
| Current Drawdown | -100.00% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и TZA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и TZA
С начала года, FAZ показывает доходность -26.29%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -13.65%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -43.68% против -39.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и TZA
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и TZA
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности TZA в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 5.83% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.11% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и TZA
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и TZA
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 8.13%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.