PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и TZA составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FAZ с TZA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).

FAZ и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или TZA.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.86

TZA:

-0.28

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.25

TZA:

0.11

Коэф-т Омега

FAZ:

0.84

TZA:

1.01

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.52

TZA:

-0.19

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

TZA:

-0.65

Индекс Язвы

FAZ:

37.91%

TZA:

29.76%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.23%

TZA:

73.39%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям TZA по среднегодовой доходности: -44.10% против -36.94% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.61%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-52.75%

3 года

-37.19%

5 лет

-49.07%

10 лет

-44.10%

TZA

С начала года

9.59%

1 месяц

-15.26%

6 месяцев

41.94%

1 год

-20.52%

3 года

-26.00%

5 лет

-40.45%

10 лет

-36.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Сравнение комиссий FAZ и TZA

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и TZA

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности TZA в 5.02%

TTM2024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.02%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и TZA

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и TZA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и TZA

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.86%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...