PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и KRE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FAZ с KRE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

FAZ и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или KRE.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.86

KRE:

0.67

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.25

KRE:

1.13

Коэф-т Омега

FAZ:

0.84

KRE:

1.15

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.52

KRE:

0.55

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

KRE:

1.90

Индекс Язвы

FAZ:

37.91%

KRE:

10.88%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.23%

KRE:

32.37%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

KRE:

-20.60%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -44.10% против 5.48% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.61%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-52.75%

3 года

-37.19%

5 лет

-49.07%

10 лет

-44.10%

KRE

С начала года

-5.12%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-14.88%

1 год

21.49%

3 года

-1.06%

5 лет

11.43%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

SPDR S&P Regional Banking ETF

Сравнение комиссий FAZ и KRE

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и KRE

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности KRE в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.75%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.39%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и KRE

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KRE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и KRE

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...