Сравнение FAZ с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
FAZ и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -43.12% против 8.41% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и KRE
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
FAZ vs. KRE — Ранг доходности на риск
FAZ
KRE
Сравнение FAZ c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.26 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.11 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.70 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.08 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.26 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.12 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и KRE составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и KRE
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и KRE
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.54% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -14.95% | -39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -52.69% | -35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -54.92% | -44.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -10.05% | -89.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -22.04% | -77.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 6.03% | +36.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и KRE
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 5.39% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 17.96% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 28.14% | +30.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 30.07% | +26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 31.96% | +30.16% |