Сравнение FAZ с KRE
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 9.58%/yr for KRE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 21.63%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -44.36% против 9.58% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам FAZ и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Correlation
The correlation between FAZ and KRE is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -0.82 |
The correlation between FAZ and KRE shifts across timeframes, from -0.82 (all time) to -0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. KRE — Ранг доходности на риск
FAZ
KRE
Сравнение FAZ c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.94 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 5.06 | -6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и KRE
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -68.54% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -14.95% | -25.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -28.20% | -56.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -52.69% | -35.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -54.92% | -44.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -21.78% | -77.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 5.73% | +10.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и KRE
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 5.76% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 16.36% | +16.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 22.95% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 29.73% | +25.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 31.76% | +30.07% |
Сравнение комиссий FAZ и KRE
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и KRE
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности KRE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and KRE have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to KRE (5.76%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs KRE's -68.54%.
On 10-year performance, KRE leads with 9.58% vs -44.36% for FAZ. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KRE has performed better with a 9.58% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.05% for KRE.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while KRE is Financials Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор