Сравнение FAZ с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
FAZ и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или KRE.
Основные характеристики
| FAZ | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.48% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | -51.41% | 32.70% |
| Дох-ть за 3 года | -26.66% | -7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -50.15% | 2.19% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.79% | 5.58% |
| Коэф-т Шарпа | -1.45 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 36.07% | 30.12% |
| Макс. просадка | -100.00% | -68.54% |
| Current Drawdown | -100.00% | -30.55% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и KRE составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и KRE
С начала года, FAZ показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -43.79% против 5.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и KRE
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и KRE
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности KRE в 3.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 5.92% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 3.10% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и KRE
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и KRE
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.