PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с KRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -42.81%/yr vs 7.80%/yr for KRE. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 5.35%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -42.81% против 7.80% соответственно.

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%

KRE

1 день
-2.39%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.35%
6 месяцев
6.27%
1 год
21.36%
3 года*
20.63%
5 лет*
1.92%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и KRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		5.35%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Correlation

The correlation between FAZ and KRE is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.83

The correlation between FAZ and KRE shifts across timeframes, from -0.83 (all time) to -0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

FAZ vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.92

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.39

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

1.44

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

3.72

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.06

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.24

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.13

-0.85

Просадки

Сравнение просадок FAZ и KRE

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-68.54%

-31.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-14.95%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-28.20%

-55.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-52.69%

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-54.92%

-44.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-7.27%

-92.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-21.90%

-77.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

5.75%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и KRE

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

6.14%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

15.84%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

23.37%

+19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

29.98%

+25.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

31.92%

+30.15%

Сравнение комиссий FAZ и KRE

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и KRE

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности KRE в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.32%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and KRE have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAZ has higher volatility (9.30%) compared to KRE (6.14%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs KRE's -68.54%.

On 10-year performance, KRE leads with 7.80% vs -42.81% for FAZ. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KRE has performed better with a 7.80% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAZ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.32% for KRE.

FAZ is categorized as Leveraged Equities, while KRE is Financials Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while KRE tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.35% for KRE.

KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор