PortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с KRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и KRE составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности FAZ и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
160.12%
FAZ
KRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.71

KRE:

0.44

Коэф-т Сортино

FAZ:

-0.87

KRE:

0.86

Коэф-т Омега

FAZ:

0.89

KRE:

1.11

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.43

KRE:

0.37

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.24

KRE:

1.41

Индекс Язвы

FAZ:

34.63%

KRE:

9.88%

Дневная вол-ть

FAZ:

60.56%

KRE:

31.96%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

KRE:

-68.54%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

KRE:

-24.69%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -8.21%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью -10.01%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям KRE по среднегодовой доходности: -43.51% против 5.18% соответственно.


FAZ

С начала года

-8.21%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-44.32%

5 лет

-50.09%

10 лет

-43.51%

KRE

С начала года

-10.01%

1 месяц

-6.26%

6 месяцев

-5.56%

1 год

15.18%

5 лет

11.20%

10 лет

5.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAZ и KRE

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.


График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAZ: 1.07%
График комиссии KRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и KRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг риск-скорректированной доходности KRE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAZ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAZ: -0.71
KRE: 0.44
Коэффициент Сортино FAZ, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAZ: -0.87
KRE: 0.86
Коэффициент Омега FAZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAZ: 0.89
KRE: 1.11
Коэффициент Кальмара FAZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAZ: -0.43
KRE: 0.37
Коэффициент Мартина FAZ, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAZ: -1.24
KRE: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.44
FAZ
KRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и KRE

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности KRE в 2.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.83%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.90%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.25%1.40%1.40%1.80%1.60%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и KRE

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-100.00%
-24.69%
FAZ
KRE

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и KRE

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 41.43% по сравнению с SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.43%
16.70%
FAZ
KRE