PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAZ с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -42.81%/yr vs 18.36%/yr for FAS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -24.46%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -42.81% против 18.36% соответственно.

FAZ

1 день
3.45%
1 месяц
5.24%
С начала года
22.66%
6 месяцев
14.22%
1 год
0.55%
3 года*
-36.72%
5 лет*
-26.05%
10 лет*
-42.81%

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAZ и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		22.66%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between FAZ and FAS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between FAZ and FAS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с BNKDFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с KREFAZ с SQQQ
Часто сравнивают с FAS:
FAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECLFAS с GDXU

Доходность на риск

FAZ vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
-0.29

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-0.13

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.30

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

-0.71

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

0.30

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.19

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FAZ и FAS

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAZFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-91.61%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.20%

-40.88%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.61%

-43.10%

-40.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-66.88%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-85.99%

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-30.69%

-69.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.14%

-31.11%

-68.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.58%

17.51%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и FAS

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 9.30% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAZFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

9.50%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

32.51%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.09%

42.76%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

55.49%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.07%

61.29%

+0.78%

Сравнение комиссий FAZ и FAS

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и FAS

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FAS в 11.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.77%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAZ and FAS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (9.50%) compared to FAZ (9.30%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs -42.81% for FAZ. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 2.77% for FAZ.

FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.00% for FAS.

FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAZ и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор