Сравнение FAZ с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
FAZ и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.25%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -43.10% против 18.68% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и FAS
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
FAZ vs. FAS — Ранг доходности на риск
FAZ
FAS
Сравнение FAZ c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | -0.32 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.08 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.37 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.01 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | -0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.14 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | 0.31 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.19 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и FAS составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и FAS
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FAS в 11.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и FAS
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.61% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -40.88% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -66.88% | -21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -85.99% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -35.08% | -64.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -31.15% | -67.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 14.87% | +27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и FAS
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 13.94% и 14.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 14.32% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 34.33% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 57.51% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 55.69% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 61.35% | +0.78% |