PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с FAS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).

FAZ и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или FAS.

Корреляция

Корреляция между FAZ и FAS составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.82

FAS:

0.79

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.14

FAS:

1.36

Коэф-т Омега

FAZ:

0.85

FAS:

1.20

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.50

FAS:

1.10

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

FAS:

3.58

Индекс Язвы

FAZ:

36.16%

FAS:

13.24%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.12%

FAS:

60.52%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

FAS:

-94.81%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

FAS:

-14.86%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -22.77%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 4.67%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -44.18% против 18.12% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.77%

1 месяц

-20.82%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-49.77%

5 лет

-52.57%

10 лет

-44.18%

FAS

С начала года

4.67%

1 месяц

23.77%

6 месяцев

-5.12%

1 год

47.23%

5 лет

47.28%

10 лет

18.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAZ и FAS

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и FAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и FAS

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности FAS в 0.78%

TTM20242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.78%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и FAS

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и FAS

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеют волатильность 17.23% и 16.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...