Сравнение FAZ с FAS
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while FAS tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs 22.15%/yr for FAS. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.88%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -44.36% против 22.15% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
FAS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.56%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам FAZ и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 3.74% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between FAZ and FAS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between FAZ and FAS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. FAS — Ранг доходности на риск
FAZ
FAS
Сравнение FAZ c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.37 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.81 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и FAS
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.61% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -40.88% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -43.10% | -41.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -66.88% | -21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -85.99% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.82% | -95.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -31.03% | -68.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 18.44% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и FAS
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) имеют волатильность 12.53% и 12.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 12.36% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 33.36% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 43.46% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 55.20% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 61.07% | +0.76% |
Сравнение комиссий FAZ и FAS
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и FAS
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности FAS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 8.09% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and FAS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAZ has higher volatility (12.53%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs FAS's -91.61%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.15% vs -44.36% for FAZ. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.15% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 3.54% for FAZ.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while FAS tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.88% for FAS.
FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор