PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с LABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с LABU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

FAZ и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		32.56%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		6.42%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -43.12% против -11.62% соответственно.

FAZ

1 день
-0.34%
1 месяц
10.20%
С начала года
32.56%
6 месяцев
22.85%
1 год
-8.19%
3 года*
-36.28%
5 лет*
-29.67%
10 лет*
-43.12%

LABU

1 день
2.13%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.42%
6 месяцев
75.49%
1 год
215.44%
3 года*
20.71%
5 лет*
-36.11%
10 лет*
-11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с LABDFAZ с QQQFAZ с BNKDFAZ с SQQQFAZ с KRE
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с QQQLABU с WEBL

Сравнение комиссий FAZ и LABU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Доходность на риск

FAZ vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZLABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

2.53

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.77

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.94

-5.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

15.35

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZLABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.53

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.12

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.24

-0.48

Корреляция

Корреляция между FAZ и LABU составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и LABU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности LABU в 0.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.57%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.73%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и LABU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABU.

Загрузка...

Показатели просадок

FAZLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.18%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-36.66%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

-97.75%

+9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-98.96%

-0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-96.25%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-81.45%

-17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.05%

11.80%

+30.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAZLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

33.08%

-19.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

56.88%

-23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.17%

86.51%

-28.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.08%

95.74%

-39.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.12%

95.89%

-33.77%