PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и LABU составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FAZ с LABU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

FAZ и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или LABU.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.86

LABU:

-0.62

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.25

LABU:

-0.59

Коэф-т Омега

FAZ:

0.84

LABU:

0.93

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.52

LABU:

-0.52

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

LABU:

-1.40

Индекс Язвы

FAZ:

37.91%

LABU:

36.61%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.23%

LABU:

83.18%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

LABU:

-98.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -22.61%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -44.05%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -44.10% против -34.01% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.61%

1 месяц

-12.16%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-50.74%

3 года

-37.19%

5 лет

-49.07%

10 лет

-44.10%

LABU

С начала года

-44.05%

1 месяц

-15.34%

6 месяцев

-59.88%

1 год

-51.19%

3 года

-24.21%

5 лет

-44.59%

10 лет

-34.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Сравнение комиссий FAZ и LABU

FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и LABU

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности LABU в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.51%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и LABU

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и LABU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.86%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 32.48%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...