Сравнение FAZ с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
FAZ и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и LABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 33.01% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 4.20% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -43.10% против -11.81% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 33.01%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- -36.21%
- 5 лет*
- -29.62%
- 10 лет*
- -43.10%
LABU
- 1 день
- 22.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 78.34%
- 1 год
- 175.22%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- -36.38%
- 10 лет*
- -11.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и LABU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Доходность на риск
FAZ vs. LABU — Ранг доходности на риск
FAZ
LABU
Сравнение FAZ c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.04 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | 2.48 | -2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.74 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 11.90 | -12.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.04 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | -0.12 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.24 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и LABU составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и LABU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности LABU в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.56% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.74% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и LABU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.18% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -36.66% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | -97.75% | +9.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -98.96% | -0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -96.33% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -81.45% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.00% | 12.01% | +29.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и LABU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.99%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 33.99% | -20.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.73% | 56.88% | -23.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.30% | 87.36% | -29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.10% | 95.74% | -39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.13% | 95.91% | -33.78% |