Сравнение FAZ с LABU
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -44.36%/yr vs -9.00%/yr for LABU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -12.56%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 59.86%. За последние 10 лет акции FAZ уступали акциям LABU по среднегодовой доходности: -44.36% против -9.00% соответственно.
FAZ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.87%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -12.56%
- 1 год
- -24.30%
- 3 года*
- -40.38%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- -44.36%
LABU
- 1 день
- -8.20%
- 1 месяц
- 38.01%
- 6 месяцев
- 52.81%
- С начала года
- 59.86%
- 1 год
- 286.59%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -9.00%
Сравнение доходности по годам FAZ и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -12.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 59.86% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
Correlation
The correlation between FAZ and LABU is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г. | -0.44 |
The correlation between FAZ and LABU shifts across timeframes, from -0.45 (5 years) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. LABU — Ранг доходности на риск
FAZ
LABU
Сравнение FAZ c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 9.40 | -10.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 26.08 | -27.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и LABU
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.18% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -30.70% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.31% | -78.30% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.07% | -97.36% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.72% | -98.96% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -94.37% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -81.78% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.53% | 11.05% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и LABU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 12.53%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 25.26%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 25.26% | -12.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.10% | 63.83% | -30.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 79.41% | -35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.53% | 96.05% | -40.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.83% | 95.22% | -33.39% |
Сравнение комиссий FAZ и LABU
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и LABU
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности LABU в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.54% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.40% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and LABU have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABU has higher volatility (25.26%) compared to FAZ (12.53%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs LABU's -99.18%.
On 10-year performance, LABU leads with -9.00% vs -44.36% for FAZ. On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 12.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LABU has performed better with a -9.00% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.40% for LABU.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.96% for LABU.
LABU currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор