PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAZ с LABD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и LABD составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FAZ с LABD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

FAZ и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или LABD.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.86

LABD:

0.08

Коэф-т Сортино

FAZ:

-1.25

LABD:

0.76

Коэф-т Омега

FAZ:

0.84

LABD:

1.09

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.52

LABD:

0.07

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.38

LABD:

0.25

Индекс Язвы

FAZ:

37.91%

LABD:

27.69%

Дневная вол-ть

FAZ:

61.23%

LABD:

83.50%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

LABD:

-99.97%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

LABD:

-99.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -22.61%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -44.10% против -48.69% соответственно.

FAZ

С начала года

-22.61%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-52.75%

3 года

-37.19%

5 лет

-49.07%

10 лет

-44.10%

LABD

С начала года

20.21%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

60.16%

1 год

6.64%

3 года

-44.78%

5 лет

-36.68%

10 лет

-48.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Сравнение комиссий FAZ и LABD

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и LABD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа LABD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и LABD

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности LABD в 3.79%

TTM2024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.10%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		3.79%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и LABD

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и LABD

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.86%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 30.40%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...