PortfoliosLab logo
Сравнение FAZ с LABD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAZ и LABD составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.6

Доходность

Сравнение доходности FAZ и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-99.90%-99.80%-99.70%-99.60%-99.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.64%
-99.88%
FAZ
LABD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAZ:

-0.71

LABD:

-0.12

Коэф-т Сортино

FAZ:

-0.87

LABD:

0.42

Коэф-т Омега

FAZ:

0.89

LABD:

1.05

Коэф-т Кальмара

FAZ:

-0.43

LABD:

-0.09

Коэф-т Мартина

FAZ:

-1.24

LABD:

-0.25

Индекс Язвы

FAZ:

34.63%

LABD:

37.29%

Дневная вол-ть

FAZ:

60.56%

LABD:

81.07%

Макс. просадка

FAZ:

-100.00%

LABD:

-99.97%

Текущая просадка

FAZ:

-100.00%

LABD:

-99.95%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью 20.91%.


FAZ

С начала года

-8.21%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-44.32%

5 лет

-50.09%

10 лет

-43.51%

LABD

С начала года

20.91%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

45.11%

1 год

-13.24%

5 лет

-39.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAZ и LABD

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.


График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAZ: 1.07%
График комиссии LABD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABD: 1.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAZ и LABD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

LABD
Ранг риск-скорректированной доходности LABD, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAZ c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAZ, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAZ: -0.71
LABD: -0.12
Коэффициент Сортино FAZ, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAZ: -0.87
LABD: 0.42
Коэффициент Омега FAZ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAZ: 0.89
LABD: 1.05
Коэффициент Кальмара FAZ, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAZ: -0.43
LABD: -0.09
Коэффициент Мартина FAZ, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAZ: -1.24
LABD: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа LABD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.12
FAZ
LABD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и LABD

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности LABD в 3.77%


TTM2024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.83%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares
3.77%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.80%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и LABD

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.95%-99.90%-99.85%-99.80%-99.75%-99.70%-99.65%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.76%
-99.95%
FAZ
LABD

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и LABD

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 41.43%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 45.61%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.43%
45.61%
FAZ
LABD