Сравнение FAZ с LABD
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%) while LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAZ returned -42.81%/yr vs -56.11%/yr for LABD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FAZ charges 1.07%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -29.83%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -42.81% против -56.11% соответственно.
FAZ
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -36.72%
- 5 лет*
- -26.05%
- 10 лет*
- -42.81%
LABD
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- -29.83%
- 6 месяцев
- -31.22%
- 1 год
- -80.27%
- 3 года*
- -49.85%
- 5 лет*
- -41.45%
- 10 лет*
- -56.11%
Сравнение доходности по годам FAZ и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 22.66% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -29.83% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | -6.26% | -75.67% |
Correlation
The correlation between FAZ and LABD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. LABD — Ранг доходности на риск
FAZ
LABD
Сравнение FAZ c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.97 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.31 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.06 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | -0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.54 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и LABD
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -83.21% | +53.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | -95.31% | +11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -98.24% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | -99.98% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.14% | -90.92% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 61.36% | -44.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и LABD
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 9.30%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 27.46% | -18.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 61.67% | -29.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 75.77% | -32.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 96.26% | -40.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 95.93% | -33.86% |
Сравнение комиссий FAZ и LABD
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и LABD
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LABD в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.77% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 6.45% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and LABD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LABD has higher volatility (27.46%) compared to FAZ (9.30%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs LABD's -99.99%.
On 10-year performance, FAZ leads with -42.81% vs -56.11% for LABD. On fees, LABD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAZ has performed better with a -42.81% return vs -56.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LABD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
LABD has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 2.77% for FAZ.
FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 1.06% for LABD.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор