PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAZ с LABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAZ с LABD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

FAZ и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAZ и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAZ и LABD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		33.01%-37.21%-51.01%-26.67%1.16%-67.05%-73.90%-58.62%16.84%-46.18%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-22.25%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-70.80%-6.26%-75.67%

Доходность по периодам

С начала года, FAZ показывает доходность 33.01%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -22.25%. За последние 10 лет акции FAZ превзошли акции LABD по среднегодовой доходности: -43.10% против -57.45% соответственно.

FAZ

1 день
-6.11%
1 месяц
11.41%
С начала года
33.01%
6 месяцев
26.95%
1 год
-7.23%
3 года*
-36.21%
5 лет*
-29.62%
10 лет*
-43.10%

LABD

1 день
-22.42%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-22.25%
6 месяцев
-59.03%
1 год
-82.24%
3 года*
-55.49%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
-57.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с FAZ:
FAZ с FASFAZ с TZAFAZ с QQQFAZ с LABUFAZ с BNKDFAZ с SQQQFAZ с KRE
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FNGDLABD с HIBSLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLDLABD с XLV

Сравнение комиссий FAZ и LABD

FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Доходность на риск

FAZ vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAZ
Ранг доходности на риск FAZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAZ c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAZLABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

-0.96

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-2.04

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.77

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.91

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

-1.17

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAZ vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAZ на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа LABD равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAZ и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAZLABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

-0.96

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

-0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

-0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между FAZ и LABD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAZ и LABD

Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности LABD в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		2.56%5.07%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.63%0.56%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.82%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Просадки

Сравнение просадок FAZ и LABD

Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABD.

Загрузка...

Показатели просадок

FAZLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.53%

-88.09%

+33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.14%

-97.73%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

-99.98%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-99.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.13%

-90.78%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.00%

68.46%

-26.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FAZ и LABD

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.94%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.88%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAZLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.94%

36.88%

-22.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.73%

59.06%

-25.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.30%

87.11%

-28.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.10%

96.40%

-40.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.13%

96.40%

-34.27%