Сравнение FAZ с LABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).
FAZ и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAZ или LABD.
Основные характеристики
| FAZ | LABD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -53.62% | -46.99% |
| Дох-ть за 1 год | -67.22% | -79.65% |
| Дох-ть за 3 года | -29.28% | -34.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -51.68% | -57.17% |
| Коэф-т Шарпа | -1.63 | -0.96 |
| Коэф-т Сортино | -3.07 | -1.87 |
| Коэф-т Омега | 0.66 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.67 | -0.77 |
| Коэф-т Мартина | -1.49 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 44.81% | 67.45% |
| Дневная вол-ть | 40.99% | 80.00% |
| Макс. просадка | -100.00% | -99.97% |
| Текущая просадка | -100.00% | -99.97% |
Корреляция
Корреляция между FAZ и LABD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и LABD
С начала года, FAZ показывает доходность -53.62%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью -46.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и LABD
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAZ c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и LABD
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности LABD в 5.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 8.35% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.57% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.98% | 6.14% | 0.53% | 0.00% | 3.96% | 1.75% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и LABD
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и LABD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и LABD
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что FAZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.