Сравнение FAZ с BNKD
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned -30.55% vs -70.53% for BNKD. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность -18.00%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -48.61%.
FAZ
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- 6 месяцев
- -21.51%
- С начала года
- -18.00%
- 1 год
- -30.55%
- 3 года*
- -41.21%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- -44.40%
- Всё время*
- -53.92%
BNKD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- -70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.83K | $9.96K | $9.74K | |
| $22.85M | $19.04M | $19.55M |
Сравнение доходности по годам FAZ и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | -18.00% | -21.42% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -48.61% | -59.47% |
Correlation
The correlation between FAZ and BNKD is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between FAZ and BNKD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. BNKD — Ранг доходности на риск
FAZ
BNKD
Сравнение FAZ c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAZ | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.99 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.60 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAZ и BNKD
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNKD в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -89.90% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -71.04% | +26.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -89.90% | -10.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.12% | -66.66% | -32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.05% | 44.00% | -24.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и BNKD
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 11.24%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 17.03%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 17.03% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | 47.33% | -14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.70% | 59.60% | -15.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.30% | 72.83% | -17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.86% | 72.83% | -10.97% |
Сравнение комиссий FAZ и BNKD
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и BNKD
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 3.77% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and BNKD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (17.03%) compared to FAZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs BNKD's -89.90%.
On 1-year performance, FAZ leads with -30.55% vs -70.53% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAZ has performed better with a -30.55% return vs -70.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for BNKD.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while BNKD is Inverse Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.95% for BNKD.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор