Сравнение FAZ с BNKD
FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - FAZ is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FAZ returned 0.55% vs -65.56% for BNKD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAZ charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -19.99%.
FAZ
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -36.72%
- 5 лет*
- -26.05%
- 10 лет*
- -42.81%
BNKD
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -30.69%
- 1 год
- -65.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAZ и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 22.66% | -25.09% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -19.99% | -62.08% |
Correlation
The correlation between FAZ and BNKD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between FAZ and BNKD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAZ vs. BNKD — Ранг доходности на риск
FAZ
BNKD
Сравнение FAZ c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.97 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.33 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.15 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.82 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и BNKD
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNKD в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.82% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.20% | -67.85% | +37.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -84.28% | -15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.14% | -64.01% | -35.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.58% | 49.30% | -32.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и BNKD
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 9.30%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 14.65%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 14.65% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.18% | 45.42% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 57.40% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 74.17% | -18.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.07% | 74.17% | -12.10% |
Сравнение комиссий FAZ и BNKD
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и BNKD
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.77% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
FAZ and BNKD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKD has higher volatility (14.65%) compared to FAZ (9.30%). In terms of maximum drawdown, FAZ dropped -100.00% vs BNKD's -84.82%.
On 1-year performance, FAZ leads with 0.55% vs -65.56% for BNKD. On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAZ has performed better with a 0.55% return vs -65.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAZ has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for BNKD.
FAZ is categorized as Leveraged Equities, while BNKD is Inverse Equities. FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%), while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.07% for FAZ and 0.95% for BNKD.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAZ и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор