Сравнение FAZ с BNKD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD).
FAZ и BNKD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. BNKD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAZ и BNKD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAZ и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -25.09% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 4.54% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FAZ показывает доходность 32.56%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью 4.54%.
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
BNKD
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -26.08%
- 1 год
- -70.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAZ и BNKD
FAZ берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Доходность на риск
FAZ vs. BNKD — Ранг доходности на риск
FAZ
BNKD
Сравнение FAZ c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAZ | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | -0.94 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -1.82 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.82 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.01 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.94 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.74 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FAZ и BNKD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAZ и BNKD
Дивидендная доходность FAZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как BNKD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAZ и BNKD
Максимальная просадка FAZ за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BNKD в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAZ и BNKD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -84.27% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.53% | -84.27% | +29.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -79.46% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.13% | -61.07% | -38.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.05% | 68.85% | -26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAZ и BNKD
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) составляет 13.97%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что FAZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.97% | 19.24% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 45.69% | -11.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.17% | 75.17% | -17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.08% | 76.93% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.12% | 76.93% | -14.81% |