Сравнение ZSL с FAS
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 22.15%/yr for FAS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.88%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -38.38% против 22.15% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
FAS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.56%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам ZSL и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 3.74% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between ZSL and FAS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. FAS — Ранг доходности на риск
ZSL
FAS
Сравнение ZSL c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.37 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.81 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и FAS
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -91.61% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -40.88% | -52.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -43.10% | -55.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -66.88% | -32.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -85.99% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -4.82% | -95.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -31.03% | -65.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 18.44% | +53.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и FAS
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 12.36% | +12.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 33.36% | +68.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 43.46% | +80.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 55.20% | +20.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 61.07% | +4.85% |
Сравнение комиссий ZSL и FAS
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и FAS
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 8.09% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and FAS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs FAS's -91.61%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.15% vs -38.38% for ZSL. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.15% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while FAS is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAS tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.88% for FAS.
FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор