PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -43.74%/yr vs 18.36%/yr for FAS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -59.81%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -24.46%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: -43.74% против 18.36% соответственно.

ZSL

1 день
5.33%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-59.81%
6 месяцев
-75.78%
1 год
-92.31%
3 года*
-69.67%
5 лет*
-51.93%
10 лет*
-43.74%

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-59.81%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%-2.04%-74.44%-27.76%18.15%-18.99%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between ZSL and FAS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

ZSL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.29

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
-0.13

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.98

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.30

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-0.71

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.29

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.05

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.30

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.19

-0.86

Просадки

Сравнение просадок ZSL и FAS

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-91.61%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.55%

-40.88%

-53.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-43.10%

-55.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

-66.88%

-32.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

-85.99%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-30.69%

-69.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-31.11%

-65.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.23%

17.51%

+50.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и FAS

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.31%

9.50%

+22.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.86%

32.51%

+73.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.48%

42.76%

+76.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

55.49%

+18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.20%

61.29%

+3.91%

Сравнение комиссий ZSL и FAS

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и FAS

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and FAS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.31%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs -43.74% for ZSL. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs -43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while FAS is Leveraged Equities. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 1.00% for FAS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор