Сравнение FAS с DPST
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Financial Select Sector Index while DPST tracks the S&P Regional Banks Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.21%/yr vs -11.82%/yr for DPST. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FAS charges 0.88%/yr vs 0.92%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности FAS и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 52.83%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 22.21% против -11.82% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.97%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 43.46%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 22.21%
- Всё время*
- 14.44%
DPST
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 5.62%
- 6 месяцев
- 13.13%
- С начала года
- 52.83%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- -11.82%
- Всё время*
- -12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.67M | $39.30M | $45.36M | |
| $72.50M | $79.88M | $86.32M |
Сравнение доходности по годам FAS и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 10.08% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 52.83% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
Correlation
The correlation between FAS and DPST is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between FAS and DPST shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FAS и DPST
Секторы
FAS
DPST
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
DPST
Технологии
FAS
DPST
-
Промышленность
FAS
DPST
-
Сырьевые материалы
FAS
-
DPST
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
DPST
-
Потребительский циклический сектор
FAS
-
DPST
-
Потребительский защитный сектор
FAS
-
DPST
-
Энергетика
FAS
-
DPST
-
Здравоохранение
FAS
-
DPST
-
Недвижимость
FAS
-
DPST
-
Коммунальные услуги
FAS
-
DPST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. DPST — Ранг доходности на риск
FAS
DPST
Сравнение FAS c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.01 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 4.54 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и DPST
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -97.73% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -40.44% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -68.38% | +25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -93.99% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -97.73% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -90.64% | +90.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -64.55% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 17.84% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и DPST
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) составляет 11.36%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF (DPST) волатильность равна 16.21%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 16.21% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 45.75% | -12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.45% | 67.83% | -24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.98% | 88.33% | -33.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.10% | 94.14% | -33.04% |
Сравнение комиссий FAS и DPST
FAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии DPST в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и DPST
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности DPST в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | 1.43% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 7.62% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and DPST have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (16.21%) compared to FAS (11.36%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs DPST's -97.73%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.21% vs -11.82% for DPST. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.21% return vs -11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.92% for DPST.
FAS has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 1.43% for DPST.
FAS tracks Financial Select Sector Index, while DPST tracks S&P Regional Banks Select Industry Index. Their fees differ too: 0.88% for FAS and 0.92% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор