PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с DPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с DPST

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).

FAS и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.25%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-3.92%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 18.68% против -14.27% соответственно.

FAS

1 день
6.35%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-29.25%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-18.17%
3 года*
32.31%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

DPST

1 день
7.25%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.13%
3 года*
10.35%
5 лет*
-25.87%
10 лет*
-14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECLFAS с IAI
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXLDPST с FAST.AS

Сравнение комиссий FAS и DPST

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAS vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 44
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASDPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.17

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.08

0.82

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.40

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

0.89

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.17

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.29

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.18

+0.37

Корреляция

Корреляция между FAS и DPST составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и DPST

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности DPST в 2.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.79%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.20%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FAS и DPST

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DPST.

Загрузка...

Показатели просадок

FASDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-97.73%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-41.50%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-93.99%

+27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-97.73%

+11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.08%

-94.12%

+59.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-63.64%

+32.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.87%

18.56%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.32%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 15.90%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

15.90%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.33%

54.27%

-19.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

83.71%

-26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.69%

89.62%

-33.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

94.78%

-33.43%