Сравнение FAS с DPST
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs -11.17%/yr for DPST. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for DPST.
Доходность
Сравнение доходности FAS и DPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 31.18%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 22.50% против -11.17% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
DPST
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 16.60%
- С начала года
- 31.18%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 66.43%
- 3 года*
- 41.35%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- -11.17%
Сравнение доходности по годам FAS и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 31.18% | -5.90% | 15.48% | -55.79% | -54.10% | 108.31% | -76.53% | 70.65% | -56.75% | 7.28% |
Correlation
The correlation between FAS and DPST is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between FAS and DPST shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FAS и DPST
Секторы
FAS
DPST
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
DPST
Технологии
FAS
DPST
-
Промышленность
FAS
DPST
-
Сырьевые материалы
FAS
-
DPST
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
DPST
-
Потребительский циклический сектор
FAS
-
DPST
-
Потребительский защитный сектор
FAS
-
DPST
-
Энергетика
FAS
-
DPST
-
Здравоохранение
FAS
-
DPST
-
Недвижимость
FAS
-
DPST
-
Коммунальные услуги
FAS
-
DPST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. DPST — Ранг доходности на риск
FAS
DPST
Сравнение FAS c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.65 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 3.66 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и DPST
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -97.73% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -40.44% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -68.38% | +25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -93.99% | +27.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -97.73% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -91.97% | +74.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -64.25% | +33.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 18.22% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и DPST
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.26%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 18.76% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 48.13% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 69.32% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 88.98% | -33.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 94.46% | -33.28% |
Сравнение комиссий FAS и DPST
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и DPST
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности DPST в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 1.61% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and DPST have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPST has higher volatility (18.76%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs DPST's -97.73%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs -11.17% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 1.61% for DPST.
FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.99% for DPST.
DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и DPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор