PortfoliosLab logo
Сравнение FAS с DPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и DPST составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FAS и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
325.86%
-90.07%
FAS
DPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.50

DPST:

-0.03

Коэф-т Сортино

FAS:

1.05

DPST:

0.66

Коэф-т Омега

FAS:

1.15

DPST:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAS:

0.69

DPST:

-0.03

Коэф-т Мартина

FAS:

2.43

DPST:

-0.11

Индекс Язвы

FAS:

12.33%

DPST:

27.84%

Дневная вол-ть

FAS:

59.99%

DPST:

95.34%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

DPST:

-97.73%

Текущая просадка

FAS:

-27.95%

DPST:

-96.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -38.51%.


FAS

С начала года

-11.43%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-4.27%

1 год

32.67%

5 лет

41.07%

10 лет

16.64%

DPST

С начала года

-38.51%

1 месяц

-27.23%

6 месяцев

-35.11%

1 год

-1.23%

5 лет

-8.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и DPST

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.


График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DPST: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и DPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

DPST
Ранг риск-скорректированной доходности DPST, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAS: 0.50
DPST: -0.03
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAS: 1.05
DPST: 0.66
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAS: 1.15
DPST: 1.08
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAS: 0.69
DPST: -0.03
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAS: 2.43
DPST: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа DPST равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.03
FAS
DPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и DPST

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DPST в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.92%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
2.42%1.55%1.78%1.51%0.59%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FAS и DPST

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-96.00%
FAS
DPST

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и DPST

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 41.07%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.07%
52.70%
FAS
DPST