PortfoliosLab logo
Сравнение FAS с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и TQQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,503.11%
12,878.31%
FAS
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.50

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

FAS:

1.05

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

FAS:

1.15

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

FAS:

0.69

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

FAS:

2.43

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

FAS:

12.33%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

FAS:

59.99%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

FAS:

-27.95%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 16.64% против 27.88% соответственно.


FAS

С начала года

-11.43%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-4.27%

1 год

32.67%

5 лет

41.07%

10 лет

16.64%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и TQQQ

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAS: 0.50
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAS: 1.05
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAS: 1.15
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAS: 0.69
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAS: 2.43
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.04
FAS
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и TQQQ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.92%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FAS и TQQQ

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-41.90%
FAS
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и TQQQ

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 41.07%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.07%
48.66%
FAS
TQQQ