Сравнение FAS с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
FAS и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или XLF.
Основные характеристики
| FAS | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 96.84% | 32.31% |
| Дох-ть за 1 год | 176.52% | 49.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.64% | 9.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.03% | 12.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.40% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 4.23 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 4.42 | 4.91 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 28.29 | 25.14 |
| Индекс Язвы | 6.12% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 40.90% | 13.84% |
| Макс. просадка | -94.81% | -82.43% |
| Текущая просадка | -2.60% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между FAS и XLF составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAS и XLF
С начала года, FAS показывает доходность 96.84%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 32.31%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 19.40% против 14.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и XLF
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAS c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и XLF
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности XLF в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.83% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.35% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и XLF
Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и XLF
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.