PortfoliosLab logo
Сравнение FAS с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и XLF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.20%
636.24%
FAS
XLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.50

XLF:

0.92

Коэф-т Сортино

FAS:

1.05

XLF:

1.37

Коэф-т Омега

FAS:

1.15

XLF:

1.20

Коэф-т Кальмара

FAS:

0.69

XLF:

1.20

Коэф-т Мартина

FAS:

2.43

XLF:

4.72

Индекс Язвы

FAS:

12.33%

XLF:

3.94%

Дневная вол-ть

FAS:

59.99%

XLF:

20.15%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

FAS:

-27.95%

XLF:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.64% против 13.86% соответственно.


FAS

С начала года

-11.43%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-4.27%

1 год

32.67%

5 лет

41.07%

10 лет

16.64%

XLF

С начала года

-0.28%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

3.80%

1 год

19.30%

5 лет

19.43%

10 лет

13.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и XLF

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.


График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
График комиссии XLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLF: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAS: 0.50
XLF: 0.92
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAS: 1.05
XLF: 1.37
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAS: 1.15
XLF: 1.20
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAS: 0.69
XLF: 1.20
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAS: 2.43
XLF: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.92
FAS
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и XLF

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности XLF в 1.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.92%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.48%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FAS и XLF

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-7.66%
FAS
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и XLF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 41.07% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 13.51%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.07%
13.51%
FAS
XLF