PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs 12.38%/yr for XLF. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FAS charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности FAS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 18.36% против 12.38% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between FAS and XLF is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.98

The correlation between FAS and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAS и XLF

Секторы
FAS
XLF

Финансовые услуги

98.0%
98.0%

Технологии

1.7%
1.8%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
XLF
98.0%

Технологии

FAS
1.7%
XLF
1.8%

Промышленность

FAS
0.2%
XLF
0.2%

Сырьевые материалы

FAS

-

XLF

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

XLF

-

Энергетика

FAS

-

XLF

-

Здравоохранение

FAS

-

XLF

-

Недвижимость

FAS

-

XLF

-

Коммунальные услуги

FAS

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECLFAS с GDXU
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

FAS vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.20

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.02

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.08

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

0.20

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.08

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.41

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FAS и XLF

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-82.69%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-14.79%

-26.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-15.54%

-27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-25.81%

-41.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-42.86%

-43.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-9.34%

-21.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-20.03%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

5.66%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и XLF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

3.29%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

10.94%

+21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

14.41%

+28.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

18.63%

+36.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

22.16%

+39.13%

Сравнение комиссий FAS и XLF

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и XLF

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности XLF в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FAS and XLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAS has higher volatility (9.50%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs 12.38% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 1.56% for XLF.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while XLF is Financials Equities. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.08% for XLF.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор