PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAS с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с XLF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

FAS и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или XLF.

Корреляция

Корреляция между FAS и XLF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAS и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.78

XLF:

1.16

Коэф-т Сортино

FAS:

1.44

XLF:

1.75

Коэф-т Омега

FAS:

1.21

XLF:

1.26

Коэф-т Кальмара

FAS:

1.21

XLF:

1.61

Коэф-т Мартина

FAS:

3.93

XLF:

6.12

Индекс Язвы

FAS:

13.26%

XLF:

4.09%

Дневная вол-ть

FAS:

60.54%

XLF:

20.32%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

XLF:

-82.43%

Текущая просадка

FAS:

-13.05%

XLF:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 18.18% против 14.37% соответственно.

FAS

С начала года

6.89%

1 месяц

25.54%

6 месяцев

-2.23%

1 год

46.94%

5 лет

47.86%

10 лет

18.18%

XLF

С начала года

6.49%

1 месяц

8.48%

6 месяцев

4.12%

1 год

23.47%

5 лет

21.82%

10 лет

14.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAS и XLF

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и XLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг риск-скорректированной доходности XLF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и XLF

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XLF в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.77%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.39%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FAS и XLF

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и XLF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...