PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAS с FAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с FAZ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).

FAS и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или FAZ.

Корреляция

Корреляция между FAS и FAZ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FAS и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.83

FAZ:

-0.83

Коэф-т Сортино

FAS:

1.46

FAZ:

-1.24

Коэф-т Омега

FAS:

1.21

FAZ:

0.84

Коэф-т Кальмара

FAS:

1.23

FAZ:

-0.52

Коэф-т Мартина

FAS:

3.99

FAZ:

-1.42

Индекс Язвы

FAS:

13.28%

FAZ:

36.50%

Дневная вол-ть

FAS:

60.53%

FAZ:

61.13%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

FAZ:

-100.00%

Текущая просадка

FAS:

-11.51%

FAZ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у FAZ с доходностью -25.96%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 18.19% против -44.22% соответственно.

FAS

С начала года

8.79%

1 месяц

34.17%

6 месяцев

-1.91%

1 год

49.82%

5 лет

48.34%

10 лет

18.19%

FAZ

С начала года

-25.96%

1 месяц

-27.20%

6 месяцев

-18.85%

1 год

-50.83%

5 лет

-52.91%

10 лет

-44.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAS и FAZ

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.

FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и FAZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и FAZ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FAZ в 8.45%

TTM20242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		0.75%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares		8.45%7.34%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и FAZ

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и FAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и FAZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 15.24%, в то время как у Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...