Сравнение FAS с FAZ
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and FAZ (Direxion Daily Financial Bear 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while FAZ tracks the Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs -42.81%/yr for FAZ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. FAS charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for FAZ.
Доходность
Сравнение доходности FAS и FAZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 18.36% против -42.81% соответственно.
FAS
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -24.46%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 18.36%
FAZ
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- -36.72%
- 5 лет*
- -26.05%
- 10 лет*
- -42.81%
Сравнение доходности по годам FAS и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -24.46% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 22.66% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Correlation
The correlation between FAS and FAZ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г. | -1.00 |
The correlation between FAS and FAZ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. FAZ — Ранг доходности на риск
FAS
FAZ
Сравнение FAS c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.02 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.03 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.01 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.47 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.69 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.72 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок FAS и FAZ
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и FAZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -100.00% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -30.20% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -83.61% | +40.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -87.53% | +20.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -99.78% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -100.00% | +69.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -99.14% | +68.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 16.58% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и FAZ
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеют волатильность 9.50% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 9.30% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 32.18% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.76% | 43.09% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.49% | 55.83% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 62.07% | -0.78% |
Сравнение комиссий FAS и FAZ
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и FAZ
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности FAZ в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.04% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.77% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and FAZ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (9.50%) compared to FAZ (9.30%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs FAZ's -100.00%.
On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs -42.81% for FAZ. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAZ has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs -42.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for FAZ.
FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 2.77% for FAZ.
FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while FAZ tracks Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.07% for FAZ.
FAZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и FAZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор