PortfoliosLab logo
Сравнение FAS с FAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и FAZ составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности FAS и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
329.20%
-100.00%
FAS
FAZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.50

FAZ:

-0.71

Коэф-т Сортино

FAS:

1.05

FAZ:

-0.87

Коэф-т Омега

FAS:

1.15

FAZ:

0.89

Коэф-т Кальмара

FAS:

0.69

FAZ:

-0.43

Коэф-т Мартина

FAS:

2.43

FAZ:

-1.24

Индекс Язвы

FAS:

12.33%

FAZ:

34.63%

Дневная вол-ть

FAS:

59.99%

FAZ:

60.56%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

FAZ:

-100.00%

Текущая просадка

FAS:

-27.95%

FAZ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -11.43%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 16.64% против -43.48% соответственно.


FAS

С начала года

-11.43%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-4.27%

1 год

32.67%

5 лет

41.07%

10 лет

16.64%

FAZ

С начала года

-8.21%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

-19.38%

1 год

-43.96%

5 лет

-51.11%

10 лет

-43.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и FAZ

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.


График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAZ: 1.07%
График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и FAZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FAZ
Ранг риск-скорректированной доходности FAZ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAZ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAZ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAS: 0.50
FAZ: -0.71
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAS: 1.05
FAZ: -0.87
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAS: 1.15
FAZ: 0.89
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAS: 0.69
FAZ: -0.43
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAS: 2.43
FAZ: -1.24

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.71
FAS
FAZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и FAZ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FAZ в 6.83%


TTM20242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.92%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
6.83%7.36%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и FAZ

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и FAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-100.00%
FAS
FAZ

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и FAZ

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеют волатильность 41.07% и 41.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.07%
41.43%
FAS
FAZ