Сравнение FAS с FAZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ).
FAS и FAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. FAZ - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (-300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и FAZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и FAZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 32.56% | -37.21% | -51.01% | -26.67% | 1.16% | -67.05% | -73.90% | -58.62% | 16.84% | -46.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у FAZ с доходностью 32.56%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 18.68% против -43.12% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
FAZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 10.20%
- С начала года
- 32.56%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- -36.28%
- 5 лет*
- -29.67%
- 10 лет*
- -43.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и FAZ
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.
Доходность на риск
FAS vs. FAZ — Ранг доходности на риск
FAS
FAZ
Сравнение FAS c FAZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | FAZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.14 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 0.22 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.14 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.18 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.53 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.70 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.72 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между FAS и FAZ составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и FAZ
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности FAZ в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 2.57% | 5.07% | 7.34% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.63% | 0.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и FAZ
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и FAZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -100.00% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -54.53% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -88.14% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -99.78% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -100.00% | +64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -99.13% | +67.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 42.05% | -27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и FAZ
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеют волатильность 14.34% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | FAZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 13.97% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 33.72% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 58.17% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 56.08% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 62.12% | -0.78% |