PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAS с FAZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и FAZ составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-1.0

Доходность

Сравнение доходности FAS и FAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
361.78%
-100.00%
FAS
FAZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

1.91

FAZ:

-1.18

Коэф-т Сортино

FAS:

2.50

FAZ:

-1.85

Коэф-т Омега

FAS:

1.32

FAZ:

0.78

Коэф-т Кальмара

FAS:

1.69

FAZ:

-0.49

Коэф-т Мартина

FAS:

12.16

FAZ:

-1.44

Индекс Язвы

FAS:

6.55%

FAZ:

34.28%

Дневная вол-ть

FAS:

41.82%

FAZ:

41.97%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

FAZ:

-100.00%

Текущая просадка

FAS:

-20.85%

FAZ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность 75.79%, что значительно выше, чем у FAZ с доходностью -48.27%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции FAZ по среднегодовой доходности: 17.29% против -43.00% соответственно.


FAS

С начала года

75.79%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

42.51%

1 год

75.65%

5 лет

10.29%

10 лет

17.29%

FAZ

С начала года

-48.27%

1 месяц

16.93%

6 месяцев

-35.24%

1 год

-48.28%

5 лет

-49.66%

10 лет

-43.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и FAZ

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FAZ в 1.07%.


FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
График комиссии FAZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAS c FAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91-1.18
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.50-1.85
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.320.78
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69-0.49
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.16-1.44
FAS
FAZ

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FAZ равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и FAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.91
-1.18
FAS
FAZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и FAZ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FAZ в 7.49%


TTM2023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.93%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
FAZ
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares
7.49%4.88%0.00%0.00%0.62%1.62%0.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и FAZ

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что меньше максимальной просадки FAZ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и FAZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.85%
-100.00%
FAS
FAZ

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и FAZ

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) имеют волатильность 12.45% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.45%
12.19%
FAS
FAZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab