PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с SOXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

FAS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		24.34%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 18.68% против 41.10% соответственно.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

SOXL

1 день
9.08%
1 месяц
-16.73%
С начала года
24.34%
6 месяцев
41.78%
1 год
228.78%
3 года*
42.83%
5 лет*
4.90%
10 лет*
41.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECLFAS с IAI
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Сравнение комиссий FAS и SOXL

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Доходность на риск

FAS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

1.93

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.46

-2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.35

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.64

-5.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

14.09

-15.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.93

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.05

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.36

-0.17

Корреляция

Корреляция между FAS и SOXL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SOXL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности SOXL в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		0.15%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Просадки

Сравнение просадок FAS и SOXL

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

FASSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-90.46%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-49.26%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-90.46%

+23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-90.46%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-27.28%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-35.34%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

16.23%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

38.35%

-24.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

79.93%

-45.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

119.50%

-62.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

105.40%

-49.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

97.72%

-36.38%