PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAS с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с SOXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Financial Select Sector Index while SOXL tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.21%/yr vs 49.69%/yr for SOXL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FAS charges 0.88%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности FAS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 214.23%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 22.21% против 49.69% соответственно.

FAS

1 день
0.74%
1 месяц
8.97%
6 месяцев
17.24%
С начала года
10.08%
1 год
25.60%
3 года*
43.46%
5 лет*
12.28%
10 лет*
22.21%
Всё время*
14.44%

SOXL

1 день
-5.60%
1 месяц
-32.15%
6 месяцев
148.30%
С начала года
214.23%
1 год
438.78%
3 года*
75.53%
5 лет*
23.89%
10 лет*
49.69%
Всё время*
39.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAS

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF
$72.50M$79.88M$86.32M

SOXL

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
$11.18B$10.48B$11.81B

Сравнение доходности по годам FAS и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		10.08%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		214.23%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between FAS and SOXL is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.29

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FAS and SOXL has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAS и SOXL

Секторы
FAS
SOXL

Финансовые услуги

98.2%

-

Технологии

1.6%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.2%
SOXL

-

Технологии

FAS
1.6%
SOXL
100.0%

Промышленность

FAS
0.2%
SOXL

-

Сырьевые материалы

FAS

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

SOXL

-

Энергетика

FAS

-

SOXL

-

Здравоохранение

FAS

-

SOXL

-

Недвижимость

FAS

-

SOXL

-

Коммунальные услуги

FAS

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKUFAS с GDXU
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

FAS vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
3.35

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.90

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

6.37

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

21.05

-19.65

FAS vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и SOXL

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-90.46%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-69.42%

+28.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-87.88%

+44.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-90.46%

+23.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-90.46%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-56.09%

+56.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.95%

-35.02%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

20.98%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) составляет 11.36%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 51.57%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.36%

51.57%

-40.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.81%

115.92%

-83.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.45%

131.99%

-88.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.98%

113.61%

-58.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.10%

102.32%

-41.22%

Сравнение комиссий FAS и SOXL

FAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SOXL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SOXL в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		7.62%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.01%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

FAS and SOXL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (51.57%) compared to FAS (11.36%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 49.69% vs 22.21% for FAS. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 49.69% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.88% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 0.01% for SOXL.

FAS tracks Financial Select Sector Index, while SOXL tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.88% for FAS and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор