PortfoliosLab logo
Сравнение FAS с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и SOXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAS и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,066.56%
1,946.77%
FAS
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAS:

0.50

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

FAS:

1.05

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

FAS:

1.15

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

FAS:

0.69

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

FAS:

2.43

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

FAS:

12.33%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

FAS:

59.99%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

FAS:

-27.95%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -11.43%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 16.64% против 19.62% соответственно.


FAS

С начала года

-11.43%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-4.27%

1 год

32.67%

5 лет

41.07%

10 лет

16.64%

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-34.33%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-66.67%

5 лет

8.79%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и SOXL

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SOXL: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAS: 0.50
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAS: 1.05
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAS: 1.15
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAS: 0.69
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAS: 2.43
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
-0.49
FAS
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SOXL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SOXL в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.92%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и SOXL

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.95%
-82.64%
FAS
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 41.07%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.07%
76.00%
FAS
SOXL