Сравнение FAS с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
FAS и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAS или SOXL.
Основные характеристики
| FAS | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.38% | 44.71% |
| Дох-ть за 1 год | 93.74% | 158.55% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 15.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.71% | 38.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.74% | 42.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 36.11% | 84.73% |
| Макс. просадка | -94.81% | -90.46% |
| Current Drawdown | -23.81% | -36.79% |
Корреляция
Корреляция между FAS и SOXL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAS и SOXL
С начала года, FAS показывает доходность 36.38%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 44.71%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 18.74% против 42.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и SOXL
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAS c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и SOXL
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SOXL в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 1.48% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.37% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и SOXL
Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 8.09%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.