PortfoliosLab logo
Сравнение FAS с BNKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAS и BNKU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAS и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-23.29%
-41.91%
FAS
BNKU

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FAS:

59.98%

BNKU:

136.44%

Макс. просадка

FAS:

-94.81%

BNKU:

-58.03%

Текущая просадка

FAS:

-26.94%

BNKU:

-41.91%

Доходность по периодам


FAS

С начала года

-10.19%

1 месяц

-17.84%

6 месяцев

-6.07%

1 год

32.22%

5 лет

41.51%

10 лет

16.97%

BNKU

С начала года

N/A

1 месяц

-26.01%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAS и BNKU

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.


График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAS: 1.00%
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNKU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAS и BNKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAS
Ранг риск-скорректированной доходности FAS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

BNKU
Ранг риск-скорректированной доходности BNKU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNKU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAS c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAS: 0.57
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAS: 1.13
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAS: 1.17
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAS: 0.80
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAS: 2.81


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и BNKU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
0.91%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAS и BNKU

Максимальная просадка FAS за все время составила -94.81%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и BNKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-26.53%
-41.91%
FAS
BNKU

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и BNKU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 41.07%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 52.33%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
41.07%
52.33%
FAS
BNKU