Сравнение FAS с BNKU
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FAS returned -12.36% vs 85.57% for BNKU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности FAS и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью -1.60%.
FAS
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -24.46%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 18.36%
BNKU
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -24.46% | 3.76% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -1.60% | 46.04% |
Correlation
The correlation between FAS and BNKU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between FAS and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FAS и BNKU
Секторы
FAS
BNKU
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
BNKU
Технологии
FAS
BNKU
-
Промышленность
FAS
BNKU
-
Сырьевые материалы
FAS
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
FAS
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
FAS
-
BNKU
-
Энергетика
FAS
-
BNKU
-
Здравоохранение
FAS
-
BNKU
-
Недвижимость
FAS
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
FAS
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. BNKU — Ранг доходности на риск
FAS
BNKU
Сравнение FAS c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 2.10 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.55 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.52 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.45 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FAS и BNKU
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -58.03% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -40.97% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -16.59% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -16.56% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 15.48% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и BNKU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 13.86% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 45.02% | -12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.76% | 56.70% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.49% | 72.86% | -17.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 72.86% | -11.57% |
Сравнение комиссий FAS и BNKU
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и BNKU
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.04% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and BNKU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (13.86%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs BNKU's -58.03%.
On 1-year performance, BNKU leads with 85.57% vs -12.36% for FAS. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 85.57% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for BNKU.
FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор