Сравнение FAS с BNKU
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, FAS returned 5.47% vs 119.44% for BNKU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности FAS и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 24.58%.
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
BNKU
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 29.65%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 119.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | -1.17% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 24.58% | 34.97% |
Correlation
The correlation between FAS and BNKU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between FAS and BNKU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FAS и BNKU
Секторы
FAS
BNKU
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
BNKU
Технологии
FAS
BNKU
-
Промышленность
FAS
BNKU
-
Сырьевые материалы
FAS
-
BNKU
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
BNKU
-
Потребительский циклический сектор
FAS
-
BNKU
-
Потребительский защитный сектор
FAS
-
BNKU
-
Энергетика
FAS
-
BNKU
-
Здравоохранение
FAS
-
BNKU
-
Недвижимость
FAS
-
BNKU
-
Коммунальные услуги
FAS
-
BNKU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. BNKU — Ранг доходности на риск
FAS
BNKU
Сравнение FAS c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.31 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.93 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 7.71 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и BNKU
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -61.21% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -40.97% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | 0.00% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -17.75% | -13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 15.55% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и BNKU
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.26%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 16.22% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 46.27% | -12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 57.74% | -14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.35% | 72.83% | -17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.18% | 72.83% | -11.65% |
Сравнение комиссий FAS и BNKU
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и BNKU
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and BNKU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (16.22%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 119.44% vs 5.47% for FAS. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 119.44% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for BNKU.
FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for BNKU.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор