Сравнение ZSL с COPX
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZSL returned -38.38%/yr vs 18.23%/yr for COPX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции ZSL уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: -38.38% против 18.23% соответственно.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
COPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам ZSL и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -2.04% | -74.44% | -27.76% | 18.15% | -18.99% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 4.38% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between ZSL and COPX is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | -0.46 |
Over the past year, the inverse relationship between ZSL and COPX has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.72, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. COPX — Ранг доходности на риск
ZSL
COPX
Сравнение ZSL c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.64 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 7.03 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и COPX
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.16% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -27.82% | -65.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -39.72% | -58.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | -42.12% | -56.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | -65.41% | -34.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -21.70% | -78.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -39.17% | -57.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 10.43% | +61.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и COPX
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 13.82% | +11.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 39.72% | +62.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 45.35% | +78.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 37.25% | +38.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 35.81% | +30.11% |
Сравнение комиссий ZSL и COPX
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и COPX
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.58% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and COPX have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to COPX (13.82%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs COPX's -83.16%.
On 10-year performance, COPX leads with 18.23% vs -38.38% for ZSL. On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, COPX has been the lower-risk option at 13.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COPX has performed better with a 18.23% return vs -38.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
COPX has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while COPX is Copper. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.65% for COPX.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор