Сравнение ZSL с BITU
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -85.32% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -36.56% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between ZSL and BITU is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. BITU — Ранг доходности на риск
ZSL
BITU
Сравнение ZSL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.95 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.40 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и BITU
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -83.45% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -83.45% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.46% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -36.79% | -59.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 56.89% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и BITU
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 21.27%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 21.27% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 70.10% | +31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 88.22% | +35.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 96.74% | -21.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 96.74% | -30.82% |
Сравнение комиссий ZSL и BITU
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и BITU
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and BITU have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, BITU leads with -79.54% vs -85.32% for ZSL. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -79.54% return vs -85.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while BITU is Cryptocurrency. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for BITU.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор