PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, ZSL returned -92.58% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -55.56%.

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и BITU

2026 (YTD)20252024
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-87.29%-30.83%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between ZSL and BITU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

ZSL vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.85

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
-1.48

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.92

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.48

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.37

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ZSL и BITU

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-80.13%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.13%

-80.13%

-14.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-80.13%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-34.58%

-61.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

50.09%

+18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и BITU

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

18.31%

+14.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.85%

68.43%

+37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.49%

87.07%

+32.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

97.43%

-23.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.19%

97.43%

-32.24%

Сравнение комиссий ZSL и BITU

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и BITU

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and BITU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.37%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, BITU leads with -73.89% vs -92.58% for ZSL. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.89% return vs -92.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while BITU is Cryptocurrency. ZSL tracks Bloomberg Silver Subindex (-2x), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for BITU.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор