Сравнение ZSL с BITO
ZSL (ProShares UltraShort Silver) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ZSL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -63.16%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ZSL и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSL показывает доходность -35.96%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ZSL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- 50.79%
- 6 месяцев
- 17.12%
- С начала года
- -35.96%
- 1 год
- -85.32%
- 3 года*
- -63.16%
- 5 лет*
- -48.77%
- 10 лет*
- -38.38%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSL и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL ProShares UltraShort Silver | -35.96% | -87.29% | -42.43% | -5.49% | -28.09% | -4.07% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between ZSL and BITO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSL vs. BITO — Ранг доходности на риск
ZSL
BITO
Сравнение ZSL c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSL | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.42 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSL и BITO
Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -77.86% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.81% | -54.47% | -39.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.40% | -54.47% | -43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -50.18% | -49.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.39% | -37.06% | -59.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.29% | 33.91% | +38.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSL и BITO
ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 24.88% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSL | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.88% | 10.49% | +14.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.84% | 34.48% | +67.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.98% | 44.10% | +79.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.58% | 54.80% | +20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.92% | 54.80% | +11.12% |
Сравнение комиссий ZSL и BITO
ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSL и BITO
ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 60.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
ZSL ProShares UltraShort Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSL and BITO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSL has higher volatility (24.88%) compared to BITO (10.49%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs -63.16% for ZSL. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs -63.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.00% for ZSL.
ZSL is categorized as Silver, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for BITO.
ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSL и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор