PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSL с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSL с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSL (ProShares UltraShort Silver) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ZSL is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (-2x), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ZSL is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ZSL returned -69.94%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ZSL charges 1.32%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности ZSL и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSL показывает доходность -60.77%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.

ZSL

1 день
-2.38%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-60.77%
6 месяцев
-77.45%
1 год
-92.58%
3 года*
-69.94%
5 лет*
-52.16%
10 лет*
-43.83%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSL и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZSL
ProShares UltraShort Silver		-60.77%-87.29%-42.43%-5.49%-28.09%0.19%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between ZSL and BITO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Silver

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с ZSL:
ZSL с SLVZSL с SILZSL с AGQZSL с UVIXZSL с SIVRZSL с DUSTZSL с SPMO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

ZSL vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSL
Ранг доходности на риск ZSL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSL: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSL c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Silver (ZSL) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSLBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.97

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
-1.39

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.84

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

-0.83

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.44

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSL vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSL на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITO равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSL и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSLBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.97

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

-0.10

-0.57

Просадки

Сравнение просадок ZSL и BITO

Максимальная просадка ZSL за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSL и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSLBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-77.86%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-94.13%

-50.64%

-43.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.40%

-50.64%

-47.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-50.64%

-49.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.39%

-36.75%

-59.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.48%

29.27%

+39.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSL и BITO

ProShares UltraShort Silver (ZSL) имеет более высокую волатильность в 32.37% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что ZSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSLBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.37%

9.03%

+23.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.85%

33.71%

+72.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.49%

43.61%

+75.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.07%

55.10%

+18.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.19%

55.10%

+10.09%

Сравнение комиссий ZSL и BITO

ZSL берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSL и BITO

ZSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%
ZSL
ProShares UltraShort Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSL and BITO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSL has higher volatility (32.37%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, ZSL dropped -100.00% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs -69.94% for ZSL. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs -69.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for ZSL.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.00% for ZSL.

ZSL is categorized as Silver, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.32% for ZSL and 0.95% for BITO.

ZSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSL и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор