Сравнение ZSC с USOI
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. ZSC is actively managed, while USOI is passively managed. Over the past year, ZSC returned 36.39% vs 49.69% for USOI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.
ZSC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 50.53%
- 6 месяцев
- 48.65%
- 1 год
- 49.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 9.47% | 28.43% | -11.28% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 50.53% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between ZSC and USOI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. USOI — Ранг доходности на риск
ZSC
USOI
Сравнение ZSC c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 4.20 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 9.74 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.94 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и USOI
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -19.49% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.90% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.08% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -7.21% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 5.12% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и USOI
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.19%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 10.14% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 18.25% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 22.35% | -9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 22.59% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 22.59% | -10.35% |
Сравнение комиссий ZSC и USOI
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и USOI
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности USOI в 36.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 36.88% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.60% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and USOI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.14%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs USOI's -19.49%.
On 1-year performance, USOI leads with 49.69% vs 36.39% for ZSC. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOI has performed better with a 49.69% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 36.88%, compared with 1.60% for ZSC.
They also come from different issuers: USCF and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.85% for USOI.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор