Сравнение ZSC с USOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI).
ZSC и USOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. USOI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Фонд был запущен 25 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и USOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -11.28% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 26.76% | -8.78% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 26.76%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.69%
- С начала года
- 26.76%
- 6 месяцев
- 23.42%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и USOI
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Доходность на риск
ZSC vs. USOI — Ранг доходности на риск
ZSC
USOI
Сравнение ZSC c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.80 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.17 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 1.11 | +2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 2.55 | +9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.80 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.59 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и USOI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и USOI
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности USOI в 21.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 21.40% | 27.21% | 12.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и USOI
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и USOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -19.49% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -15.60% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.94% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -7.67% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 6.78% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и USOI
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.13% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 14.49% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 21.65% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 21.10% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 21.10% | -8.69% |