PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSC с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds from USCF. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 34.39% vs 38.24% for USE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности ZSC и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

ZSC

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.81%
6 месяцев
14.31%
1 год
34.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSC и USE

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		8.81%28.43%-14.39%-10.63%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%-6.60%

Correlation

The correlation between ZSC and USE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.09

Сравнение распределения секторов ZSC и USE

Секторы
ZSC
USE

Технологии

42.0%

-

Промышленность

33.2%

-

Коммунальные услуги

24.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

23.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

ZSC
42.0%
USE

-

Промышленность

ZSC
33.2%
USE

-

Коммунальные услуги

ZSC
24.8%
USE

-

Сырьевые материалы

ZSC

-

USE

-

Коммуникационные услуги

ZSC

-

USE

-

Потребительский циклический сектор

ZSC

-

USE

-

Потребительский защитный сектор

ZSC

-

USE

-

Энергетика

ZSC

-

USE

-

Финансовые услуги

ZSC

-

USE
23.5%

Здравоохранение

ZSC

-

USE

-

Недвижимость

ZSC

-

USE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

ZSC vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.22

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
1.82

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

1.46

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

2.88

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.22

+1.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.66

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ZSC и USE

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, примерно равная максимальной просадке USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-26.24%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-26.24%

+18.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.98%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-7.96%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

13.33%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и USE

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.18%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

11.24%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

26.03%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

31.58%

-18.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

27.08%

-14.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

27.08%

-14.84%

Сравнение комиссий ZSC и USE

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и USE

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности USE в 2.11%

ПозицияTTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.61%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

ZSC and USE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to ZSC (3.18%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs USE's -26.24%.

On 1-year performance, USE leads with 38.24% vs 34.39% for ZSC. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USE has performed better with a 38.24% return vs 34.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.61% for ZSC.

Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.79% for USE.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSC и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор