Сравнение ZSC с USCI
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds. ZSC is actively managed, while USCI is passively managed. Over the past year, ZSC returned 36.39% vs 40.33% for USCI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 28.22%.
ZSC
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам ZSC и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 9.47% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -3.63% |
Correlation
The correlation between ZSC and USCI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. USCI — Ранг доходности на риск
ZSC
USCI
Сравнение ZSC c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 4.64 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 16.18 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.43 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и USCI
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -66.41% | +39.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.73% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.10% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.74% | -29.51% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.50% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и USCI
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.19%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 4.51% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 13.93% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 16.70% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 18.44% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.85% | -3.61% |
Сравнение комиссий ZSC и USCI
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и USCI
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.60% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and USCI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (4.51%) compared to ZSC (3.19%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs USCI's -66.41%.
On 1-year performance, USCI leads with 40.33% vs 36.39% for ZSC. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCI has performed better with a 40.33% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for USCI.
They also come from different issuers: USCF and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 1.03% for USCI.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор