Сравнение ZSC с USCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и United States Commodity Index Fund (USCI).

ZSC и USCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и USCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и USCI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund	5.05%	28.43%	-14.39%	-10.63%
USCI United States Commodity Index Fund	22.25%	17.63%	17.24%	-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 22.25%.

ZSC

1 день: 0.19%

1 месяц: 1.38%

С начала года: 5.05%

6 месяцев: 17.84%

1 год: 31.54%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

USCI

1 день: -0.46%

1 месяц: 9.12%

С начала года: 22.25%

6 месяцев: 21.55%

1 год: 29.71%

3 года*: 20.48%

5 лет*: 21.48%

10 лет*: 8.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Название символа

United States Commodity Index Fund

Часто сравнивают с ZSC:

ZSC с ISCMF ZSC с BWET ZSC с KEUA ZSC с GDMN ZSC с PDBC ZSC с FAAR ZSC с RAAX

Часто сравнивают с USCI:

USCI с DBC USCI с SDCI USCI с PDBC USCI с SPY USCI с VOO USCI с CCRV USCI с AYX

Сравнение комиссий ZSC и USCI

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.

USCI

United States Commodity Index Fund

ZSC

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. USCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USCI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c USCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZSC	USCI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.34	1.63	+0.71
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.03	2.13	+0.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.44	1.28	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.01	2.63	+1.38
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.98	8.94	+3.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа USCI равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и USCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZSC	USCI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.34	1.63	+0.71
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.17	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.57	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.28	-0.18

Корреляция

Корреляция между ZSC и USCI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и USCI

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund	1.66%	1.75%	2.18%	1.40%
USCI United States Commodity Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и USCI

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и USCI.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZSC	USCI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.49%	-66.41%	+39.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.69%	-12.01%	+4.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-18.84%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.82%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.14%	-1.15%	-0.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.61%	-29.82%	+14.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	3.53%	-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и USCI

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZSC	USCI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.58%	6.97%	-3.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.59%	13.85%	-3.26%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.56%	18.38%	-4.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.41%	18.42%	-6.01%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.41%	15.78%	-3.37%

Сравнение ZSC с USCI

Доходность

Сравнение доходности ZSC и USCI

Сравнение доходности по годам ZSC и USCI

Доходность по периодам

ZSC

USCI

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZSC и USCI

Доходность на риск

ZSC vs. USCI — Ранг доходности на риск

ZSC

USCI

Сравнение ZSC c USCI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZSC vs. USCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и USCI

Просадки

Сравнение просадок ZSC и USCI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и USCI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)