Сравнение ZSC с TILL
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 30.50% vs -3.91% for TILL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.85%.
ZSC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- -8.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.64% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.85% | -5.97% | -13.98% | -3.67% |
Correlation
The correlation between ZSC and TILL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. TILL — Ранг доходности на риск
ZSC
TILL
Сравнение ZSC c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.96 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | -0.41 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | -0.80 | +11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSC и TILL
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -33.76% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -9.60% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -30.98% | +24.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -21.48% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.93% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и TILL
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что ZSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.83% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 10.35% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 12.65% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.69% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 14.69% | -2.45% |
Сравнение комиссий ZSC и TILL
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и TILL
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности TILL в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.83% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.65% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and TILL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSC has higher volatility (3.16%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, ZSC leads with 30.50% vs -3.91% for TILL. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 30.50% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 1.65% for ZSC.
They also come from different issuers: USCF and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.89% for TILL.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор