PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ZSC с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ZSC и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и SDCI


2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
5.05%28.43%-14.39%-10.63%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.


ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Сравнение комиссий ZSC и SDCI

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


Доходность на риск

ZSC vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ZSCSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

1.65

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.16

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.68

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

9.09

+2.89

ZSC vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа SDCI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ZSCSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.65

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.65

-0.55

Корреляция

Корреляция между ZSC и SDCI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и SDCI

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SDCI в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
1.66%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и SDCI

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и SDCI.


Загрузка...

Показатели просадок


ZSCSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-45.79%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-11.96%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-1.06%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-11.80%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.52%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и SDCI

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ZSCSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

7.05%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

13.92%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

18.34%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

18.45%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

17.11%

-4.70%