Сравнение ZSC с SDCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI).
ZSC и SDCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. SDCI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 3 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и SDCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 22.70% | 17.60% | 17.91% | -3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDCI
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.08%
- С начала года
- 22.70%
- 6 месяцев
- 21.72%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 22.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и SDCI
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.
Доходность на риск
ZSC vs. SDCI — Ранг доходности на риск
ZSC
SDCI
Сравнение ZSC c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.65 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.16 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.68 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 9.09 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.65 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.65 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и SDCI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и SDCI
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SDCI в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.00% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и SDCI
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и SDCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -45.79% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.96% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.06% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -11.80% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.52% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и SDCI
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 7.05% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.92% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.34% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.45% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.11% | -4.70% |