Сравнение ZSC с KEUA
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both Commodities funds. ZSC is actively managed, while KEUA is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZSC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 34.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.81% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -6.67% |
Correlation
The correlation between ZSC and KEUA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. KEUA — Ранг доходности на риск
ZSC
KEUA
Сравнение ZSC c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | — | — |
Сравнение комиссий ZSC и KEUA
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и KEUA
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and KEUA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.61% for ZSC.
They also come from different issuers: USCF and KraneShares. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор