Сравнение ZSC с KEUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA).
ZSC и KEUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и KEUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у KEUA с доходностью -19.02%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и KEUA
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Доходность на риск
ZSC vs. KEUA — Ранг доходности на риск
ZSC
KEUA
Сравнение ZSC c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 0.11 | +2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 0.34 | +2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.04 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.05 | +3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 0.15 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 0.11 | +2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.03 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и KEUA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и KEUA
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности KEUA в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и KEUA
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и KEUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -49.21% | +22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -23.06% | +15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -28.26% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -23.35% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 8.25% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и KEUA
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.87% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 20.60% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 27.55% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 41.09% | -28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 41.09% | -28.68% |