Сравнение ZSC с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
ZSC и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%.
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и PDBC
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
ZSC vs. PDBC — Ранг доходности на риск
ZSC
PDBC
Сравнение ZSC c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.72 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.31 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.04 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 7.48 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.72 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.22 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и PDBC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и PDBC
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и PDBC
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -49.52% | +23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.07% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.03% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -23.53% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.50% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и PDBC
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 8.15% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.88% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.72% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 18.92% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 17.69% | -5.27% |