PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с GSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSC с GSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and GSY (Invesco Ultra Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF, while GSY is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 34.39% vs 4.54% for GSY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.22%/yr for GSY.

Доходность

Сравнение доходности ZSC и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у GSY с доходностью 1.63%.

ZSC

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.01%
С начала года
8.81%
6 месяцев
14.31%
1 год
34.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSY

1 день
0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.54%
3 года*
5.45%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSC и GSY

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		8.81%28.43%-14.39%-10.63%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		1.63%4.96%5.95%2.71%

Correlation

The correlation between ZSC and GSY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

-0.02

The correlation between ZSC and GSY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZSC и GSY

Секторы
ZSC
GSY

Технологии

42.0%
4.7%

Промышленность

33.2%
2.6%

Коммунальные услуги

24.8%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

29.0%

Здравоохранение

-

2.9%

Недвижимость

-

4.2%

Технологии

ZSC
42.0%
GSY
4.7%

Промышленность

ZSC
33.2%
GSY
2.6%

Коммунальные услуги

ZSC
24.8%
GSY
1.9%

Сырьевые материалы

ZSC

-

GSY
1.5%

Коммуникационные услуги

ZSC

-

GSY
2.3%

Потребительский циклический сектор

ZSC

-

GSY
4.1%

Потребительский защитный сектор

ZSC

-

GSY
2.2%

Энергетика

ZSC

-

GSY
2.7%

Финансовые услуги

ZSC

-

GSY
29.0%

Здравоохранение

ZSC

-

GSY
2.9%

Недвижимость

ZSC

-

GSY
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Invesco Ultra Short Duration ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC
Часто сравнивают с GSY:
GSY с JPSTGSY с MINTGSY с SHVGSY с VNLAGSY с NEARGSY с GBILGSY с BIL

Доходность на риск

ZSC vs. GSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GSY
Ранг доходности на риск GSY: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSY: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSY: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSY: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSY: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSY: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
11.52

-8.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
29.56

-26.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

7.01

-5.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

76.07

-71.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

397.69

-383.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. GSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.72, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

11.52

-8.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.46

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ZSC и GSY

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и GSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-12.14%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-0.06%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

0.00%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-2.39%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.01%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и GSY

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что ZSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

0.14%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

0.29%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

0.40%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

0.58%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

1.22%

+11.02%

Сравнение комиссий ZSC и GSY

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и GSY

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GSY в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF		4.34%4.56%5.31%4.95%1.70%0.58%1.45%2.71%2.30%1.80%1.21%1.17%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.61%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSC and GSY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSC has higher volatility (3.18%) compared to GSY (0.14%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs GSY's -12.14%.

On 1-year performance, ZSC leads with 34.39% vs 4.54% for GSY. On fees, GSY is cheaper at 0.22% per year. On volatility, GSY has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 34.39% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.59% for ZSC.

GSY has the higher dividend yield at 4.34%, compared with 1.61% for ZSC.

ZSC is categorized as Commodities, while GSY is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: USCF and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.22% for GSY.

GSY currently has the higher Sharpe Ratio (11.52 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSC и GSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор