PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с GCC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).

ZSC и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и GCC

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		4.85%28.43%-14.39%-10.63%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		13.19%20.01%15.13%-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у GCC с доходностью 13.19%.

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GCC

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.19%
6 месяцев
19.55%
1 год
30.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с GDMNZSC с KEUAZSC с PDBCZSC с FAARZSC с RAAX
Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC

Сравнение комиссий ZSC и GCC

ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.72

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.95

2.12

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

2.98

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

10.06

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GCC равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.72

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.07

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZSC и GCC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и GCC

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности GCC в 5.86%

TTM20252024202320222021
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.86%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и GCC

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и GCC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-63.19%

+36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-10.42%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.33%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-35.23%

+19.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.09%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и GCC

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.30%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

14.91%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

17.83%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.42%

16.98%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

14.76%

-2.34%