PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZSC с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 36.39% vs 37.19% for RAAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности ZSC и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZSC и RAAX

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-14.39%-10.63%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%1.55%

Correlation

The correlation between ZSC and RAAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г.

0.22

Сравнение распределения секторов ZSC и RAAX

Секторы
ZSC
RAAX

Технологии

42.0%
1.7%

Промышленность

33.2%
28.6%

Коммунальные услуги

24.8%
13.0%

Сырьевые материалы

-

17.4%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

32.6%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

5.0%

Технологии

ZSC
42.0%
RAAX
1.7%

Промышленность

ZSC
33.2%
RAAX
28.6%

Коммунальные услуги

ZSC
24.8%
RAAX
13.0%

Сырьевые материалы

ZSC

-

RAAX
17.4%

Коммуникационные услуги

ZSC

-

RAAX
0.1%

Потребительский циклический сектор

ZSC

-

RAAX
1.0%

Потребительский защитный сектор

ZSC

-

RAAX
0.5%

Энергетика

ZSC

-

RAAX
32.6%

Финансовые услуги

ZSC

-

RAAX
0.0%

Здравоохранение

ZSC

-

RAAX
0.2%

Недвижимость

ZSC

-

RAAX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

ZSC vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.75

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.57

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

5.64

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

21.06

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.62

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ZSC и RAAX

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZSCRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-33.91%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-6.62%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-6.78%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.77%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и RAAX

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ZSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZSCRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.58%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.60%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

15.60%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

15.76%

-3.52%

Сравнение комиссий ZSC и RAAX

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и RAAX

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZSC and RAAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSC has higher volatility (3.19%) compared to RAAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, RAAX leads with 37.19% vs 36.39% for ZSC. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 37.19% return vs 36.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

RAAX has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.60% for ZSC.

ZSC is categorized as Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: USCF and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.78% for RAAX.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZSC и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор