PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSC с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSC с RAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX).

ZSC и RAAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. RAAX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 9 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZSC и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSC и RAAX

2026 (YTD)202520242023
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		5.05%28.43%-14.39%-10.63%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		17.41%26.74%12.50%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 17.41%.

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.29%
С начала года
17.41%
6 месяцев
21.48%
1 год
37.59%
3 года*
20.61%
5 лет*
14.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с ISCMFZSC с BWETZSC с KEUAZSC с GDMNZSC с PDBCZSC с FAARZSC с BDRY
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с XLRERAAX с QUALRAAX с AOKRAAX с INFLRAAX с SPY

Сравнение комиссий ZSC и RAAX

ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

ZSC vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSC c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSCRAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.34

2.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.93

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

3.27

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

16.54

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSC vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSC и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSCRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.52

Корреляция

Корреляция между ZSC и RAAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSC и RAAX

Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности RAAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.66%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.99%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Просадки

Сравнение просадок ZSC и RAAX

Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и RAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSCRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-33.91%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.69%

-11.59%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-2.29%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.61%

-6.89%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.29%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSC и RAAX

Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSCRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.55%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

12.14%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

16.45%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

15.66%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

15.86%

-3.45%