Сравнение ZSC с RAAX
ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, ZSC returned 31.12% vs 26.07% for RAAX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ZSC charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности ZSC и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 12.31%.
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSC и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 8.28% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 12.31% | 26.74% | 12.50% | 1.91% |
Correlation
The correlation between ZSC and RAAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSC vs. RAAX — Ранг доходности на риск
ZSC
RAAX
Сравнение ZSC c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZSC | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 2.97 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.21 | 9.09 | +1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZSC и RAAX
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSC | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -33.91% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -8.81% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -8.13% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -6.77% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.88% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и RAAX
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.13%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSC | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.62% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.50% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 14.70% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 15.72% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 15.79% | -3.57% |
Сравнение комиссий ZSC и RAAX
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RAAX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и RAAX
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RAAX в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.08% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZSC and RAAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (4.62%) compared to ZSC (3.13%). In terms of maximum drawdown, ZSC dropped -26.49% vs RAAX's -33.91%.
On 1-year performance, ZSC leads with 31.12% vs 26.07% for RAAX. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ZSC has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 31.12% return vs 26.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for RAAX.
RAAX has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 1.61% for ZSC.
ZSC is categorized as Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: USCF and VanEck. Their fees differ too: 0.59% for ZSC and 0.89% for RAAX.
ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZSC и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор