Сравнение GCC с BCIM
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while BCIM is a Metals fund tracking the Bloomberg Industrial Metals. GCC is actively managed, while BCIM is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCC charges 0.55%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.
Доходность
Сравнение доходности GCC и BCIM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GCC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 18.63%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 6.84%
BCIM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCC и BCIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 18.63% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 2.85% |
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 0.00% | 10.71% | 3.30% | -9.68% | -3.29% | 4.17% |
Correlation
The correlation between GCC and BCIM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GCC and BCIM has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCC vs. BCIM — Ранг доходности на риск
GCC
BCIM
Сравнение GCC c BCIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | BCIM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GCC и BCIM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCC | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и BCIM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCC | BCIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | — | — |
Сравнение комиссий GCC и BCIM
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и BCIM
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности BCIM в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIM abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF | 3.77% | 3.77% | 11.47% | 3.36% | 0.72% | 1.57% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.60% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
Часто задаваемые вопросы
GCC and BCIM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.
GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.77% for BCIM.
GCC is categorized as Commodities, while BCIM is Metals. They also come from different issuers: WisdomTree and Aberdeen. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.41% for BCIM.
Подберите оптимальное распределение для GCC и BCIM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор