Сравнение ZSC с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
ZSC и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 28.26%.
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и DBC
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
ZSC vs. DBC — Ранг доходности на риск
ZSC
DBC
Сравнение ZSC c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 1.70 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 2.28 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.31 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.89 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 7.43 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.70 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.10 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и DBC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и DBC
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и DBC
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -76.36% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -10.99% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -25.80% | +23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.61% | -46.42% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.27% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и DBC
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.58%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 8.30% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 13.96% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.75% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.97% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 17.72% | -5.31% |