Сравнение ZSC с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
ZSC и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и COMT
ZSC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
ZSC vs. COMT — Ранг доходности на риск
ZSC
COMT
Сравнение ZSC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.91 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.55 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.35 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 9.53 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.91 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и COMT составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и COMT
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и COMT
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -51.89% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -11.84% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.46% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -24.39% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.16% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и COMT
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 10.12% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 15.20% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 19.85% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 20.53% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 18.68% | -6.26% |